07.07.2021 18:34
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| "Газпром" (ПАО) ао | GAZP | 14% | 18% | 20% | 24% | 27% | 31% | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| АФК "Система" ПАО ао | Акция обыкновенная | AFKS | 35% | 77% | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| APA Corporation | Акция обыкновенная | APA-RM | 35% | 77% | 20.07.2021 - 22.07.2021 |
| Башнефть АНК ао | Акция обыкновенная | BANE | 35% | 77% | 12.07.2021 - 14.07.2021 |
| Башнефть АНК ап | Акция привилегированная | BANEP | 35% | 77% | 12.07.2021 - 14.07.2021 |
| "Газпром" (ПАО) ао | Акция обыкновенная | GAZP | 35% | 77% | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| ао ПАО Банк ВТБ | Акция обыкновенная | VTBR | 35% | 77% | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| GAZP | 1.60 | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| VTBR | 1.43 | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| GAZP | 0.07 | 13.07.2021 - 15.07.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| APA-RM | 0.2 | 0.2 | 16.07.2021 - 20.07.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа