Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                26.07.2021 16:52

                О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

                В связи с началом торгов 27.07.2021г. на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на Индекс RTS (мини) (RTSM) решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

                Базовый актив Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации, в единицах базового актива Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
                RTSM Индекс RTS (мини) 12% 18% 24% 1 241 420 6 207 090 0.5

                2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

                Код базового актива T(m) IR VR VVR
                RTSM 1 0.06 0.2866 0.9431
                RTSM 10 0.06 0.2866 0.7378
                RTSM 30 0.06 0.2866 0.2815
                RTSM 90 0.03 0.2108 0.207
                RTSM 180 0.025 0.1939 0.1905
                RTSM 270 0.025 0.1855 0.1822
                RTSM 365 0.025 0.177 0.1739
                RTSM 1095 0.025 0.1349 0.1325

                3. Прочие статические риск-параметры:

                Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
                для всех фьючерсов
                MRaddonDown
                для всех фьючерсов
                RTSM 0.5 0.9 Y 0 0

                 

                Код базового актива Volat
                Num
                M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR
                AutoShift
                NumMREvg
                Window
                _size
                SOMC
                RTSM 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

                 

                Код базового актива Auto
                Shift
                NumIR
                AutoShift
                Num
                IR
                Evg
                Fut
                Mon
                Range
                Bounds
                Wdn
                CS
                Mon
                Range
                Fut
                Mon
                Time
                Day
                Fut
                Mon
                Time
                Evg
                CS
                Mon
                Time
                Day
                CS
                Mon
                Time
                Evg
                Fut
                Mon
                Num
                CS
                Mon
                Num
                Fut
                Shift
                CS
                Shift
                RTSM 10 0 0.2 Y 0.05 180 180 180 `180 2 2 0.25 0.45

                 

                Код базового актива Negative
                Prices
                All
                First
                Priority
                StepNum OptionModel
                RTSM N N 1 Модель Блэка

                 

                Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
                RTSM 2

                 

                Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
                RTSM 1 Y
                RTSM 2 Y
                RTSM все прочие номера N

                4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

                Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
                RTSM Индекс RTS (мини) 6% 6%

                 

                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.