Изменения в системах торгов и клиринга с 25 октября
Уважаемые клиенты Московской биржи!
Сообщаем вам об изменениях в системах фондового и валютного рынка, вступающих в силу с 25 октября 2021 года.
Торговые и клиринговые отчёты на фондовом рынке
Изменения отчетов в связи с возможностью отказа от первой части адресных сделок РЕПО с ЦК
EQM06 (EQM06P/ EQM06R), EQM6C: значение поля InfType=4 теперь имеет описание "Неисполненные и расторгнутые сделки / неисполненные кредитные договоры / незаключенные депозитные договоры".
EQM6D: Значение поля InfType=4 теперь имеет описание "Неисполненные и расторгнутые сделки".
EQM08: В ноду RECORDS добавляется атрибут "Reason" - Причина неисполнения (расторжения). Атрибут "Reason" может принимать 2 значения:
· 1 - для сделок, неисполненных по причине непредоставления стороной сделки Отчета на исполнение;
· 2 - для сделок, неисполненных (в том числе расторгнутых) по причине предоставления стороной сделки Поручения на отказ.
SEM03: в отчёте по итогам торгов появятся новые атрибуты для маркировки расторгнутых сделок и отражения номеров Поручений на отказ:
· CancelOrder - "Номер поручения расторжения сделки";
· IsCancel - "Признак расторжения сделки". Поле принимает значение Y для расторгнутых сделок и NULL для всех остальных.
Сводный реестр заявок
Запускается новая форма отчёта SEM11 "Сводный реестр заявок" для формирования итоговых реестров заявок за весь период размещения.
Вы можете найти новые схемы и стили на FTP-сервере.
Валютный рынок
Изменение точности базового курса для своп сделок с HKD и TRY
С 25 октября точность базового курса по инструментам TRY_TODTOM и HKD_TODTOM будет увеличена с 4 до 6 знаков.
| Код сделки своп | Код валюты лота | Наименование валюты лота | Наименование сопряженной валюты | Лот сделки своп | Шаг цены | Точность базового курса (сейчас, до 25.10) | Точность базового курса (после 25.10) | Точность итогового курса | Дата исполнения обязательств по первой и второй части сделки своп (T+n/t+d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD_TODTOM | HKD | Гонконгский доллар | Российский рубль | 100 000 гонконгских долларов, для внесистемных сделок - 1 гонконгский доллар |
0,000001 руб. | 0,0001 руб. | 0,000001 руб. | 0,000001 руб. | T+0/t+1 |
| TRY_TODTOM | TRY | Турецкая лира | Российский рубль | 100 000 турецких лир, для внесистемных сделок - 1 турецкая лира |
0,000001 руб. | 0,0001 руб. | 0,000001 руб. | 0,000001 руб. | T+0/t+1 |
Изменение размера лота для спот сделок с золотом
С 25 октября размер лота для инструмента GLDRUB_TOM будет установлен равным 1 грамму.
| Код сделки спот | Код валюты лота | Наименование валюты лота | Наименование сопряженной валюты | Лот сделки спот (сейчас, до 25.10) | Лот сделки спот (после 25.10) | Шаг цены | Дата исполнения обязательств по сделке спот (T+n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDRUB_TOM | GLD | Золото | Российский рубль | 10,0 грамм золота (максимальный размер заявки - 3 000 000,0 грамм золота) | 1,0 грамм золота (максимальный размер заявки - 3 000 000,0 грамм золота) | 0,01 руб. | Т+1 |
О реализации функциональности по синхронизации расчетов на валютном рынке
Обращаем ваше внимание, что реализация анонсированных ранее изменений по синхронизации расчетов на валютном рынке переносится на начало декабря 2021 года.