25.10.2021 17:50
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 1 ноября 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Прием в обеспечение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | MCK-RM | MCKESSON CORP | 16% | 26% | 36% | 3 397 | 16 985 | Нет | Нет |
| 2 | YUM-RM | YUM BRANDS INC | 16% | 26% | 36% | 5 612 | 28 059 | Нет | Нет |
| 3 | HCA-RM | HCA HEALTHCARE, INC. | 17% | 27% | 39% | 2 806 | 14 031 | Нет | Нет |
| 4 | CTXS-RM | CITRIX SYSTEMS INC | 17% | 27% | 39% | 7 111 | 35 553 | Нет | Нет |
| 5 | ADSK-RM | AUTODESK, INC. | 18% | 29% | 41% | 2 302 | 11 509 | Нет | Нет |
| 6 | TER-RM | TERADYNE, INC | 18% | 29% | 41% | 6 117 | 30 584 | Нет | Нет |
| 7 | CMA-RM | COMERICA INC | 20% | 32% | 45% | 8 036 | 40 179 | Нет | Нет |
| 8 | SWK-RM | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 17% | 27% | 39% | 3 776 | 18 881 | Нет | Нет |
| 9 | DRI-RM | DARDEN RESTAURANTS INC | 22% | 35% | 50% | 4 885 | 24 425 | Нет | Нет |
| 10 | ES-RM | EVERSOURCE ENERGY | 13% | 21% | 30% | 8 211 | 41 057 | Нет | Нет |
| 11 | ETR-RM | ENTERGY CORP /DE/ | 13% | 21% | 30% | 6 790 | 33 949 | Нет | Нет |
| 12 | AEE-RM | AMEREN CORP | 13% | 21% | 30% | 8 329 | 41 644 | Нет | Нет |
| 13 | LKQ-RM | LKQ CORP | 18% | 29% | 41% | 12 605 | 63 024 | Нет | Нет |
| 14 | AME-RM | AMETEK INC/ | 14% | 23% | 32% | 5 416 | 27 081 | Нет | Нет |
| 15 | FMC-RM | FMC CORP | 16% | 26% | 36% | 7 640 | 38 200 | Нет | Нет |
| 16 | ABC-RM | AMERISOURCEBERGEN CORP | 15% | 24% | 34% | 5 760 | 28 798 | Нет | Нет |
| 17 | EVRG-RM | EVERGY, INC. | 15% | 24% | 34% | 10 988 | 54 942 | Нет | Нет |
| 18 | ALL-RM | ALLSTATE CORP/THE | 15% | 24% | 34% | 5 549 | 27 745 | Нет | Нет |
| 19 | NSC-RM | NORFOLK SOUTHERN CORP | 15% | 24% | 34% | 2 479 | 12 394 | Нет | Нет |
| 20 | NTRS-RM | NORTHERN TRUST CORP | 15% | 24% | 34% | 5 668 | 28 339 | Нет | Нет |
| 21 | ROL-RM | ROLLINS INC | 15% | 24% | 34% | 18 170 | 90 852 | Нет | Нет |
| 22 | PFG-RM | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18% | 29% | 41% | 10 229 | 51 144 | Нет | Нет |
| 23 | PVH-RM | PVH CORP. /DE/ | 25% | 40% | 56% | 6 344 | 31 720 | Нет | Нет |
| 24 | AJG-RM | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 13% | 21% | 30% | 4 300 | 21 502 | Нет | Нет |
| 25 | KEYS-RM | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 16% | 26% | 36% | 4 031 | 20 153 | Нет | Нет |
| 26 | BLL-RM | BALL CORP | 14% | 23% | 32% | 7 703 | 38 514 | Нет | Нет |
| 27 | WM-RM | WASTE MANAGEMENT INC | 12% | 19% | 27% | 4 320 | 21 600 | Нет | Нет |
| 28 | LNT-RM | ALLIANT ENERGY CORP | 13% | 21% | 30% | 12 379 | 61 893 | Нет | Нет |
| 29 | DGX-RM | QUEST DIAGNOSTICS INC | 14% | 23% | 32% | 4 849 | 24 243 | Нет | Нет |
| 30 | PH-RM | PARKER HANNIFIN CORP | 17% | 27% | 39% | 2 374 | 11 868 | Нет | Нет |
| 31 | ZBH-RM | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 17% | 27% | 39% | 4 722 | 23 610 | Нет | Нет |
| 32 | L-RM | LOEWS CORP | 17% | 27% | 39% | 12 340 | 61 699 | Нет | Нет |
| 33 | EIX-RM | EDISON INTERNATIONAL | 17% | 27% | 39% | 11 750 | 58 750 | Нет | Нет |
| 34 | WAB-RM | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 17% | 27% | 39% | 7 687 | 38 435 | Нет | Нет |
| 35 | PNC-RM | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 17% | 27% | 39% | 3 287 | 16 436 | Нет | Нет |
| 36 | XRAY-RM | DENTSPLY SIRONA INC. | 19% | 31% | 43% | 12 183 | 60 916 | Нет | Нет |
| 37 | DE-RM | DEERE & CO | 15% | 24% | 34% | 2 085 | 10 424 | Нет | Нет |
| 38 | CHD-RM | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | 13% | 21% | 30% | 8 388 | 41 939 | Нет | Нет |
| 39 | RSG-RM | REPUBLIC SERVICES, INC. | 13% | 21% | 30% | 5 330 | 26 648 | Нет | Нет |
| 40 | MMC-RM | MARSH & MCLENNAN COS INC | 13% | 21% | 30% | 4 189 | 20 944 | Нет | Нет |
| 41 | WEC-RM | WEC ENERGY GROUP, INC. | 14% | 23% | 32% | 7 749 | 38 746 | Нет | Нет |
| 42 | AWK-RM | AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 14% | 23% | 32% | 4 040 | 20 200 | Нет | Нет |
| 43 | SRE-RM | SEMPRA ENERGY | 15% | 24% | 34% | 5 415 | 27 075 | Нет | Нет |
| 44 | KSU-RM | KANSAS CITY SOUTHERN | 18% | 29% | 41% | 2 326 | 11 631 | Нет | Нет |
| 45 | TRMB-RM | TRIMBLE INC. | 18% | 29% | 41% | 8 153 | 40 765 | Нет | Нет |
| 46 | SEE-RM | SEALED AIR CORP/DE | 18% | 29% | 41% | 11 966 | 59 828 | Нет | Нет |
| 47 | WRK-RM | WESTROCK CO | 21% | 34% | 47% | 14 618 | 73 090 | Нет | Нет |
| 48 | MCHP-RM | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 19% | 31% | 43% | 9 445 | 47 226 | Нет | Нет |
| 49 | GNRC-RM | GENERAC HOLDINGS INC | 19% | 31% | 43% | 1 510 | 7 551 | Нет | Нет |
| 50 | TRV-RM | TRAVELERS COS INC/THE | 14% | 23% | 32% | 4 374 | 21 872 | Нет | Нет |
| 51 | SNPS-RM | SYNOPSYS INC | 15% | 24% | 34% | 2 212 | 11 059 | Нет | Нет |
| 52 | EL-RM | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 15% | 24% | 34% | 2 168 | 10 839 | Нет | Нет |
| 53 | CMI-RM | CUMMINS INC | 15% | 24% | 34% | 2 951 | 14 754 | Нет | Нет |
| 54 | ZTS-RM | ZOETIS INC. | 15% | 24% | 34% | 3 406 | 17 032 | Нет | Нет |
| 55 | SJM-RM | J M SMUCKER CO | 15% | 24% | 34% | 5 776 | 28 880 | Нет | Нет |
| 56 | LHX-RM | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | 15% | 24% | 34% | 2 902 | 14 512 | Нет | Нет |
| 57 | TSCO-RM | TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | 15% | 24% | 34% | 3 411 | 17 057 | Нет | Нет |
| 58 | PKI-RM | PERKINELMER INC | 15% | 24% | 34% | 4 027 | 20 135 | Нет | Нет |
| 59 | A-RM | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 15% | 24% | 34% | 4 496 | 22 482 | Нет | Нет |
| 60 | GPN-RM | GLOBAL PAYMENTS INC | 18% | 29% | 41% | 4 495 | 22 477 | Нет | Нет |
| 61 | PTC-RM | PTC INC | 18% | 29% | 41% | 5 544 | 27 722 | Нет | Нет |
| 62 | PWR-RM | QUANTA SERVICES, INC. | 18% | 29% | 41% | 6 016 | 30 081 | Нет | Нет |
| 63 | FTNT-RM | FORTINET, INC. | 20% | 32% | 45% | 2 118 | 10 592 | Нет | Нет |
| 64 | VRSK-RM | VERISK ANALYTICS, INC. | 16% | 26% | 36% | 3 320 | 16 599 | Нет | Нет |
| 65 | RHI-RM | ROBERT HALF INTERNATIONAL INC. | 16% | 26% | 36% | 6 306 | 31 532 | Нет | Нет |
| 66 | MAS-RM | MASCO CORP /DE/ | 16% | 26% | 36% | 11 642 | 58 210 | Нет | Нет |
| 67 | CDNS-RM | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 16% | 26% | 36% | 4 259 | 21 297 | Нет | Нет |
| 68 | CTLT-RM | CATALENT, INC. | 21% | 34% | 47% | 5 351 | 26 757 | Нет | Нет |
| 69 | ALK-RM | ALASKA AIR GROUP, INC. | 31% | 50% | 70% | 13 200 | 65 999 | Нет | Нет |
| 70 | MTB-RM | M&T BANK CORP | 22% | 35% | 50% | 4 443 | 22 213 | Нет | Нет |
| 71 | OMC-RM | OMNICOM GROUP INC. | 17% | 27% | 39% | 10 010 | 50 048 | Нет | Нет |
| 72 | HSIC-RM | HENRY SCHEIN INC | 17% | 27% | 39% | 8 891 | 44 454 | Нет | Нет |
| 73 | LDOS-RM | LEIDOS HOLDINGS INC | 17% | 27% | 39% | 6 961 | 34 804 | Нет | Нет |
| 74 | STZ-RM | CONSTELLATION BRANDS, INC. | 18% | 29% | 41% | 3 237 | 16 187 | Нет | Нет |
| 75 | LW-RM | LAMB WESTON HOLDINGS, INC. | 23% | 37% | 52% | 12 020 | 60 102 | Нет | Нет |
| 76 | ZION-RM | ZIONS BANCORP NA | 21% | 34% | 47% | 10 699 | 53 493 | Нет | Нет |
| 77 | IQV-RM | IQVIA HOLDINGS INC. | 22% | 35% | 50% | 2 765 | 13 825 | Нет | Нет |
| 78 | AKAM-RM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 22% | 35% | 50% | 6 581 | 32 905 | Нет | Нет |
| 79 | KMX-RM | CARMAX INC | 35% | 50% | 75% | 4 952 | 24 761 | Нет | Нет |
| 80 | PTON-RM | PELOTON INTERACTIVE, INC. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | Нет | Нет |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCK-RM | MCKESSON CORP | 9% | 7% |
| 2 | YUM-RM | YUM BRANDS INC | 9% | 7% |
| 3 | HCA-RM | HCA HEALTHCARE, INC. | 11% | 9% |
| 4 | CTXS-RM | CITRIX SYSTEMS INC | 8% | 6% |
| 5 | ADSK-RM | AUTODESK, INC. | 10% | 8% |
| 6 | TER-RM | TERADYNE, INC | 9% | 7% |
| 7 | CMA-RM | COMERICA INC | 9% | 7% |
| 8 | SWK-RM | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 11% | 9% |
| 9 | DRI-RM | DARDEN RESTAURANTS INC | 12% | 10% |
| 10 | ES-RM | EVERSOURCE ENERGY | 11% | 8% |
| 11 | ETR-RM | ENTERGY CORP /DE/ | 11% | 9% |
| 12 | AEE-RM | AMEREN CORP | 10% | 9% |
| 13 | LKQ-RM | LKQ CORP | 12% | 10% |
| 14 | AME-RM | AMETEK INC/ | 9% | 8% |
| 15 | FMC-RM | FMC CORP | 10% | 7% |
| 16 | ABC-RM | AMERISOURCEBERGEN CORP | 9% | 6% |
| 17 | EVRG-RM | EVERGY, INC. | 10% | 7% |
| 18 | ALL-RM | ALLSTATE CORP/THE | 8% | 8% |
| 19 | NSC-RM | NORFOLK SOUTHERN CORP | 9% | 8% |
| 20 | NTRS-RM | NORTHERN TRUST CORP | 10% | 5% |
| 21 | ROL-RM | ROLLINS INC | 7% | 8% |
| 22 | PFG-RM | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 10% | 8% |
| 23 | PVH-RM | PVH CORP. /DE/ | 10% | 7% |
| 24 | AJG-RM | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 9% | 7% |
| 25 | KEYS-RM | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 9% | 7% |
| 26 | BLL-RM | BALL CORP | 9% | 7% |
| 27 | WM-RM | WASTE MANAGEMENT INC | 9% | 5% |
| 28 | LNT-RM | ALLIANT ENERGY CORP | 9% | 7% |
| 29 | DGX-RM | QUEST DIAGNOSTICS INC | 9% | 7% |
| 30 | PH-RM | PARKER HANNIFIN CORP | 10% | 7% |
| 31 | ZBH-RM | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 8% | 7% |
| 32 | L-RM | LOEWS CORP | 9% | 8% |
| 33 | EIX-RM | EDISON INTERNATIONAL | 9% | 7% |
| 34 | WAB-RM | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 9% | 6% |
| 35 | PNC-RM | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 9% | 7% |
| 36 | XRAY-RM | DENTSPLY SIRONA INC. | 7% | 7% |
| 37 | DE-RM | DEERE & CO | 9% | 7% |
| 38 | CHD-RM | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | 9% | 7% |
| 39 | RSG-RM | REPUBLIC SERVICES, INC. | 9% | 8% |
| 40 | MMC-RM | MARSH & MCLENNAN COS INC | 8% | 7% |
| 41 | WEC-RM | WEC ENERGY GROUP, INC. | 9% | 6% |
| 42 | AWK-RM | AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 10% | 8% |
| 43 | SRE-RM | SEMPRA ENERGY | 10% | 7% |
| 44 | KSU-RM | KANSAS CITY SOUTHERN | 9% | 7% |
| 45 | TRMB-RM | TRIMBLE INC. | 12% | 10% |
| 46 | SEE-RM | SEALED AIR CORP/DE | 9% | 6% |
| 47 | WRK-RM | WESTROCK CO | 8% | 7% |
| 48 | MCHP-RM | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 11% | 9% |
| 49 | GNRC-RM | GENERAC HOLDINGS INC | 11% | 9% |
| 50 | TRV-RM | TRAVELERS COS INC/THE | 10% | 7% |
| 51 | SNPS-RM | SYNOPSYS INC | 8% | 8% |
| 52 | EL-RM | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 9% | 7% |
| 53 | CMI-RM | CUMMINS INC | 9% | 6% |
| 54 | ZTS-RM | ZOETIS INC. | 8% | 6% |
| 55 | SJM-RM | J M SMUCKER CO | 8% | 7% |
| 56 | LHX-RM | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | 9% | 6% |
| 57 | TSCO-RM | TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | 10% | 7% |
| 58 | PKI-RM | PERKINELMER INC | 8% | 6% |
| 59 | A-RM | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 8% | 8% |
| 60 | GPN-RM | GLOBAL PAYMENTS INC | 8% | 6% |
| 61 | PTC-RM | PTC INC | 9% | 8% |
| 62 | PWR-RM | QUANTA SERVICES, INC. | 9% | 7% |
| 63 | FTNT-RM | FORTINET, INC. | 10% | 6% |
| 64 | VRSK-RM | VERISK ANALYTICS, INC. | 7% | 5% |
| 65 | RHI-RM | ROBERT HALF INTERNATIONAL INC. | 9% | 6% |
| 66 | MAS-RM | MASCO CORP /DE/ | 9% | 7% |
| 67 | CDNS-RM | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 8% | 4% |
| 68 | CTLT-RM | CATALENT, INC. | 6% | 7% |
| 69 | ALK-RM | ALASKA AIR GROUP, INC. | 1% | 0% |
| 70 | MTB-RM | M&T BANK CORP | 5% | 3% |
| 71 | OMC-RM | OMNICOM GROUP INC. | 7% | 5% |
| 72 | HSIC-RM | HENRY SCHEIN INC | 7% | 5% |
| 73 | LDOS-RM | LEIDOS HOLDINGS INC | 11% | 9% |
| 74 | STZ-RM | CONSTELLATION BRANDS, INC. | 12% | 10% |
| 75 | LW-RM | LAMB WESTON HOLDINGS, INC. | 6% | 4% |
| 76 | ZION-RM | ZIONS BANCORP NA | 5% | 1% |
| 77 | IQV-RM | IQVIA HOLDINGS INC. | 3% | 3% |
| 78 | AKAM-RM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 9% | 7% |
| 79 | KMX-RM | CARMAX INC | 0% | 0% |
| 80 | PTON-RM | PELOTON INTERACTIVE, INC. | 0% | 0% |