27.10.2021 15:15
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 28 октября 2021 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
- Устанавливаются новые ставки рыночного риска, лимиты концентрации и приема в обеспечение, снимается признак запрета коротких продаж по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации, шт. |
Новый признак запрета коротких продаж | Новый признак приема в обеспечение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | |||||
| 1 | US912828N308 | США, Note 2.125 31dec2022 7Y | 100% | 100% | 100% | 12% | 15% | 18% | 140 376 | 701 880 | Нет | Нет |
| 2 | US912828YE44 | США, Note 1.25 31aug2024 5Y | 100% | 100% | 100% | 12% | 15% | 18% | 140 376 | 701 880 | Нет | Нет |
| 3 | XS2384719402 | ФосАгро, 2.6% 16sep2028 | 100% | 100% | 100% | 44% | 47% | 50% | 10 000 | 50 000 | Нет | Да |
| 4 | XS2384174228 | СУЭК, 3.375% 15sep2026 | 100% | 100% | 100% | 19% | 22% | 25% | 10 000 | 50 000 | Нет | Нет |
| 5 | XS2343532508 | VEON Holdings, 8.125% 16sep2026 | 100% | 100% | 100% | 17% | 20% | 23% | 4 000 | 20 000 | Нет | Нет |
| 6 | RU000A103QK3 | Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 | 100% | 100% | 100% | 17% | 20% | 23% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Нет |
- Вносятся изменения в Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг
| № | Торговый код | Название | Действующий Scen_UP | Действующий Scen_DOWN | Новый Scen_UP | Новый Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US912828N308 | Government of the USA | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 5.00% |
| 2 | US912828YE44 | Government of the USA | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 5.00% |
| 3 | XS2384174228 | SUEK Securities | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% |
| 4 | XS2343532508 | VEON Holdings B.V | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% |
| 5 | RU000A103QK3 | Мэйл.Ру Финанс | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 5.50% |