23.12.2021 19:13
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке
С 28 декабря 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:
- Изменения минимальных ограничительных уровней ставок риска:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | |||
| 1 | RU000A0ZYJT2 | ДОМ РФ ИА 002P | 35% | 38% | 100% | 32% | 35% | 100% |
| 2 | RU000A0ZZNW5 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P | 23% | 26% | 100% | 25% | 28% | 100% |
| 3 | RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P | 30% | 33% | 100% | 32% | 35% | 100% |
| 4 | RU000A100YY4 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P | 25% | 28% | 100% | 29% | 32% | 100% |
| 5 | RU000A101JD7 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P | 23% | 26% | 100% | 27% | 30% | 100% |
| 6 | RU000A101TD6 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P | 25% | 28% | 100% | 30% | 33% | 100% |
| 7 | RU000A102D46 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 | 28% | 31% | 100% | 33% | 36% | 100% |
| 8 | RU000A102GD1 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 | 27% | 30% | 100% | 32% | 35% | 100% |
| 9 | RU000A102GV3 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 010P | 27% | 30% | 100% | 30% | 33% | 100% |
| 10 | RU000A102JB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 | 29% | 32% | 100% | 33% | 36% | 100% |
| 11 | RU000A103125 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7 | 28% | 31% | 100% | 30% | 33% | 100% |
- Изменения сценариев, используемых в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Инструмент | Ценная бумага | Действующие значения сценариев обеспечения под стресс | Новые значения сценариев обеспечения под стресс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | |||
| 1 | RU000A0ZYJT2 | ДОМ РФ ИА 002P | 8% | 8% | 7% | 7% |
| 2 | RU000A0ZZNW5 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P | 8% | 8% | 10% | 10% |
| 3 | RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 4 | RU000A101TD6 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P | 3% | 3% | 4% | 4% |
| 5 | RU000A102GD1 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 | 3% | 3% | 4% | 4% |
| 6 | RU000A102GV3 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 010P | 3% | 3% | 4% | 4% |
| 7 | RU000A102JB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 | 4% | 4% | 5% | 5% |