• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
24.12.2021 15:00

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 27.12.2021г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на курс евро к фунту стерлингов, курс евро к канадскому доллару и курс евро к японской йене установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
EGBP Курс евро к фунту стерлингов 5% 8% 12% 760511 3802554 0,0001
ECAD Курс евро к канадскому доллару 5% 8% 12% 881627 4408134 0,0001
EJPY Курс евро к японской йене 5% 8% 12% 1693918 8469590 0,01
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR
EGBP 1 0.06 0.2866 0.9431
EGBP 10 0.06 0.2866 0.7114
EGBP 30 0.06 0.2866 0.1965
EGBP 90 0.03 0.2108 0.1445
EGBP 180 0.025 0.1939 0.133
EGBP 270 0.025 0.1855 0.1272
EGBP 365 0.025 0.177 0.1214
EGBP 1095 0.025 0.1349 0.0925
ECAD 1 0.06 0.2866 0.9431
ECAD 10 0.06 0.2866 0.7114
ECAD 30 0.06 0.2866 0.1965
ECAD 90 0.03 0.2108 0.1445
ECAD 180 0.025 0.1939 0.133
ECAD 270 0.025 0.1855 0.1272
ECAD 365 0.025 0.177 0.1214
ECAD 1095 0.025 0.1349 0.0925
EJPY 1 0.06 0.2866 0.9431
EJPY 10 0.06 0.2866 0.7114
EJPY 30 0.06 0.2866 0.1965
EJPY 90 0.03 0.2108 0.1445
EJPY 180 0.025 0.1939 0.133
EJPY 270 0.025 0.1855 0.1272
EJPY 365 0.025 0.177 0.1214
EJPY 1095 0.025 0.1349 0.0925
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
EGBP 0.5 0.9 Y 0 0
ECAD 0.5 0.9 Y 0 0
EJPY 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива
Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window_size SOMC
EGBP 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
ECAD 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
EJPY 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg
Fut
Mon
Range
BoundsWdn CS
Mon
Range
Fut
Mon
TimeDay
FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay
CS
MonTimeEvg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
EGBP 10 0 0.10 Y 0.05 180 900 180 900 1 2 0.25 0.45
ECAD 10 0 0.10 Y 0.05 180 900 180 900 1 2 0.25 0.45
EJPY 10 0 0.10 Y 0.05 180 900 180 900 1 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
EGBP N N 1 Модель Блэка
ECAD N N 1 Модель Блэка
EJPY N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
EGBP 2
ECAD 2
EJPY 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
EGBP все номера N
ECAD все номера N
EJPY все номера N
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
EGBP Курс евро к фунту стерлингов 2% 2%
ECAD Курс евро к канадскому доллару 2% 2%
EJPY Курс евро к японской йене 2% 2%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи