• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
29.12.2021 15:15

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о снижении волатильности во фьючерсах на нефть. Решением НКО НКЦ (АО) c 19:00 10 января 2022 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 19:00 10.01.2022
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 BR на нефть BRENT 25% 30% 38% 15% 20% 28%
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 25% 30% 38% 20% 25% 33%


Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи