14.01.2022 18:57
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
В связи с ростом волатильности в валютных парах, индексе RTS и IMOEX решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:
Валютный рынок:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 18.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19.01.2022 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 8% | 10% | 12% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% | 8% | 10% | 12% | 8.5% | 10.5% | 12.5% |
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 14:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 18.01.2022 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6% | 8% | 10% | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 7% | 9% | 11% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 14:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 17.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 18.01.2022 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | RTS | на Индекс РТС | 12% | 18% | 24% | 13% | 19% | 25% | 14% | 20% | 26% | 15% | 21% | 27% |
| 2 | RTSM | на Индекс РТС (мини) | 12% | 18% | 24% | 13% | 19% | 25% | 14% | 20% | 26% | 15% | 21% | 27% |
| 3 | MIX | на Индекс МосБиржи | 10% | 16% | 22% | не меняются | 11% | 17% | 23% | 12% | 18% | 24% | ||
| 4 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 10% | 16% | 22% | не меняются | 11% | 17% | 23% | 12% | 18% | 24% | ||
Рынок СПФИ
| № | Название | Валюта | Действующие ставки | Ставка с 19:00 17.01.2022 |
Ставка с 19:00 18.01.2022 |
Ставки рыночного риска с 19:00 19.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% |
| 2 | EUR | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | |
| 3 | CHF | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% |