Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                07.02.2022 18:17

                О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

                В связи с началом торгов 08.02.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на Отраслевые индексы установлены следующие риск-параметры:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
                CNI Индекс МосБиржи потребительского сектора 19% 31% 42% 24 010 120 050 1
                MMI Индекс МосБиржи металлов и добычи 21% 34% 46% 108 800 544 000 1
                OGI Индекс МосБиржи нефти и газа 24% 38% 53% 237 610 1 188 050 1
                FNI Индекс МосБиржи финансов 23% 37% 51% 120 730 603 650 1
                1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
                Код базового актива T(m) IR VR VVR r
                CNI 1 0.1 0.2866 0.9431 -0.021
                CNI 10 0.1 0.2866 0.7312 -0.021
                CNI 30 0.1 0.2866 0.2604 -0.021
                CNI 90 0.07 0.2108 0.1915 -0.0264
                CNI 180 0.06 0.1939 0.1762 -0.0189
                CNI 270 0.04 0.1855 0.1685 -0.0201
                CNI 365 0.03 0.177 0.1608 -0.0213
                CNI 1095 0.03 0.1349 0.1225 -0.0213
                MMI 1 0.1 0.2866 0.9431 -0.021
                MMI 10 0.1 0.2866 0.7312 -0.021
                MMI 30 0.1 0.2866 0.2604 -0.021
                MMI 90 0.07 0.2108 0.1915 -0.0264
                MMI 180 0.06 0.1939 0.1762 -0.0189
                MMI 270 0.04 0.1855 0.1685 -0.0201
                MMI 365 0.03 0.177 0.1608 -0.0213
                MMI 1095 0.03 0.1349 0.1225 -0.0213
                OGI 1 0.1 0.2866 0.9431 -0.021
                OGI 10 0.1 0.2866 0.7312 -0.021
                OGI 30 0.1 0.2866 0.2604 -0.021
                OGI 90 0.07 0.2108 0.1915 -0.0264
                OGI 180 0.06 0.1939 0.1762 -0.0189
                OGI 270 0.04 0.1855 0.1685 -0.0201
                OGI 365 0.03 0.177 0.1608 -0.0213
                OGI 1095 0.03 0.1349 0.1225 -0.0213
                FNI 1 0.1 0.2866 0.9431 -0.021
                FNI 10 0.1 0.2866 0.7312 -0.021
                FNI 30 0.1 0.2866 0.2604 -0.021
                FNI 90 0.07 0.2108 0.1915 -0.0264
                FNI 180 0.06 0.1939 0.1762 -0.0189
                FNI 270 0.04 0.1855 0.1685 -0.0201
                FNI 365 0.03 0.177 0.1608 -0.0213
                FNI 1095 0.03 0.1349 0.1225 -0.0213
                1. Прочие статические риск-параметры:
                Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
                для всех фьючерсов
                MRaddonDown
                для всех фьючерсов
                CNI 0.5 0.9 Y 0 0
                MMI 0.5 0.9 Y 0 0
                OGI 0.5 0.9 Y 0 0
                FNI 0.5 0.9 Y 0 0

                 


                Код базового актива
                Volat
                Num
                M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR
                AutoShift
                NumMREvg
                Window_size SOMC
                CNI 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                MMI 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                OGI 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
                FNI 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

                 

                Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
                NumIREvg
                Fut
                Mon
                Range
                BoundsWdn CS
                Mon
                Range
                Fut
                Mon
                TimeDay
                FutMonTimeEvg CS
                Mon
                TimeDay
                CS
                MonTimeEvg
                Fut
                Mon
                Num
                CS
                Mon
                Num
                Fut
                Shift
                CS
                Shift
                CNI 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                MMI 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                OGI 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
                FNI 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45

                 

                Код базового актива Negative
                Prices
                All
                First
                Priority
                StepNum OptionModel
                CNI N N 1 Модель Блэка
                MMI N N 1 Модель Блэка
                OGI N N 1 Модель Блэка
                FNI N N 1 Модель Блэка

                 

                Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
                CNI 2
                MMI 2
                OGI 2
                FNI 2

                 

                Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
                CNI все номера N
                MMI все номера N
                OGI все номера N
                FNI все номера N
                1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
                Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
                CNI Индекс МосБиржи потребительского сектора 6% 6%
                MMI Индекс МосБиржи металлов и добычи 6% 6%
                OGI Индекс МосБиржи нефти и газа 6% 6%
                FNI Индекс МосБиржи финансов 6% 6%
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.