Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте

В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:

• доллар США – японская йена (UJPY),
• доллар США – канадский доллар (UCAD),
• доллар США – швейцарский франк (UCHF),
• доллар США – турецкая лира (UTRY),
• евро – канадский доллар (ECAD),
• евро – фунт стерлингов (EGBP),
• евро – японская йена (EJPY).

Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:

1. Данные Bloomberg (BGN Executable) на 18:00-18:05
   1. По курсам USD/RUB, USD/CAD, USD/CHF, USD/GBP, USD/JPY, USD/TRY фиксируется 5 значений как закрытие на каждый из интервалов 18:00:00-18:00:59, 18:01:00-18:01:59, 18:02:00-18:02:59, 18:03:00-18:03:59, 18:04:00-18:04:59.
   2. По зафиксированным значениям рассчитываются курсы CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB для каждого временного среза (5 значений).
   3. По каждому курсу применяется функция среднего арифметического из пяти рассчитанных значений.
   4. Полученные курсы используются для расчета вариационной маржи.

Аналогичный порядок определения стоимости минимального шага цены применяется к опционным контрактам, базисным активом которых являются вышеуказанные фьючерсные контракты.