14.03.2022 21:08
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
- доллар США – японская йена (UJPY),
- доллар США – канадский доллар (UCAD),
- доллар США – швейцарский франк (UCHF),
- доллар США – турецкая лира (UTRY),
- евро – канадский доллар (ECAD),
- евро – фунт стерлингов (EGBP),
- евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:
- Данные Bloomberg (BGN Executable) на 18:00-18:05
- По курсам USD/RUB, USD/CAD, USD/CHF, USD/GBP, USD/JPY, USD/TRY фиксируется 5 значений как закрытие на каждый из интервалов 18:00:00-18:00:59, 18:01:00-18:01:59, 18:02:00-18:02:59, 18:03:00-18:03:59, 18:04:00-18:04:59.
- По зафиксированным значениям рассчитываются курсы CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB для каждого временного среза (5 значений).
- По каждому курсу применяется функция среднего арифметического из пяти рассчитанных значений.
- Полученные курсы используются для расчета вариационной маржи.
Аналогичный порядок определения стоимости минимального шага цены применяется к опционным контрактам, базисным активом которых являются вышеуказанные фьючерсные контракты.