22.04.2022 18:21

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 26.04.2022 г. на срочном рынке однодневными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией:

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации		Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2	MinPrice
CNYRUBF	курс китайский юань – российский рубль	15%	17%	19%	20 000 000	100 000 000	0.01
USDRUBF	на курс доллар США – российский рубль	15%	17%	19%	1 000 000 000	5 000 000 000	0.01
EURRUBF	курс евро – российский рубль	15%	17%	19%	700 000 000	3 500 000 000	0.01

Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива	T(m)	IR	VR	VVR
CNYRUBF	1	0.1	0.2866	0.9431
CNYRUBF	10	0.1	0.2866	0.7312
CNYRUBF	30	0.1	0.2866	0.2604
CNYRUBF	90	0.08	0.2108	0.1915
CNYRUBF	180	0.03	0.1939	0.1762
CNYRUBF	270	0.03	0.1855	0.1685
CNYRUBF	365	0.03	0.177	0.1608
CNYRUBF	1095	0.03	0.1349	0.1225
USDRUBF	1	0.060	0.4866	0.9431
USDRUBF	10	0.060	0.4866	0.7312
USDRUBF	30	0.060	0.4866	0.2604
USDRUBF	90	0.030	0.4108	0.1915
USDRUBF	180	0.025	0.3939	0.1762
USDRUBF	270	0.025	0.3855	0.1685
USDRUBF	365	0.025	0.377	0.1608
USDRUBF	1095	0.025	0.3349	0.1225
EURRUBF	1	0.060	0.4866	0.9431
EURRUBF	10	0.060	0.4866	0.7312
EURRUBF	30	0.060	0.4866	0.2604
EURRUBF	90	0.030	0.4108	0.1915
EURRUBF	180	0.025	0.3939	0.1762
EURRUBF	270	0.025	0.3855	0.1685
EURRUBF	365	0.025	0.377	0.1608
EURRUBF	1095	0.025	0.3349	0.1225

Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива	RangeFut для всех фьючерсов	RangeCS для всех календарных спредов	MDRule для всех фьючерсов
CNYRUBF	0.55	0.9	Y
USDRUBF	0.55	0.9	Y
EURRUBF	0.55	0.9	Y

Код базового актива	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	Window_size	SOMC
CNYRUBF	3	10	3	2	5	12	0.2	2	0.5	0.1
USDRUBF	3	10	3	2	5	12	0.2	2	0.5	0.1
EURRUBF	3	10	3	2	5	12	0.2	2	0.5	0.1

Код базового актива	AutoShiftNumIR	Fut Mon Range	BoundsWdn	CS Mon Range	Fut Mon TimeDay	FutMonTimeEvg	CS Mon TimeDay	CS MonTimeEvg	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
CNYRUBF	2	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	1	2	0.22	0.29
USDRUBF	2	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	1	2	0.22	0.29
EURRUBF	2	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	1	2	0.22	0.29

Код базового актива	Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
CNYRUBF	4
USDRUBF	4
EURRUBF	4

Код базового актива	Num	Входит в межмесячный спред
CNYRUBF	0	Y
USDRUBF	0	Y
EURRUBF	0	Y

Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
CNYRUBF	курс китайский юань – российский рубль	7.0%	5.0%
USDRUBF	на курс доллар США – российский рубль	7.0%	5.0%
EURRUBF	курс евро – российский рубль	7.0%	5.0%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

26.04.2022

Главные новости

25.04.22	25 апреля 2022 года состоится депозитный аукцион Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
25.04.22	25.04.2022, 10-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги LENT (Лента ао).
25.04.22	25.04.2022, 10-17 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента GBPRUBTODTOM.
22.04.22	Московская биржа обновляет параметры поставочного фьючерса на пшеницу
22.04.22	Об изменении риск-параметров на срочном рынке
22.04.22	О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
22.04.22	Ограничение кодов расчетов в режимах репо по 3 депозитарным распискам
22.04.22	Дополнение условий проведения приобретения Биржевых облигаций серии БО-П01 ООО "Пионер-Лизинг"
22.04.22	О проведении выкупа облигаций в период с 25 по 29 апреля 2022 года
Показать все

Подключиться к продуктам MOEX для бизнеса

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке