08.07.2022 15:40
О значениях риск-параметров для новых опционов на акции на срочном рынке
В связи с началом торгов 11.07.2022 г. на срочном рынке опционами на обыкновенные акции ПАО "Газпром":
1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции
| Код базового актива | T(m) | VR_SPOT | VVR_SPOT |
|---|---|---|---|
| GAZR | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| GAZR | 10 | 0.2866 | 0.7542 |
| GAZR | 30 | 0.2866 | 0.3344 |
| GAZR | 90 | 0.2108 | 0.2459 |
| GAZR | 180 | 0.1939 | 0.2262 |
| GAZR | 270 | 0.1855 | 0.2164 |
| GAZR | 365 | 0.177 | 0.2065 |
| GAZR | 1095 | 0.1349 | 0.1573 |
2. Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до экспирации опциона на акции, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося опциона на акции "Полунеттинг" | Ставка риска изменения размера денежного потока |
|---|---|---|
| GAZR | 2 | 100% |
| Номер опционной серии | Вхождение в спред |
|---|---|
| 1 | Y |
| 2 | Y |
| 3 | Y |