21.07.2022 16:20
О значениях риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) в связи со сменой торгового кода с 22 июля 2022 г. будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
| № | Торговый код | ISIN | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Прием в обеспечение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | OBLG | RU000A1002S8 | 47% | 57% | 100% | 95 500 | 477 500 | Нет | Нет |
| 2 | ESGE | RU000A103LL2 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 | Нет | Нет |
| 3 | LQDT | RU000A1014L8 | 6% | 9% | 100% | 9 800 000 | 49 000 000 | Нет | Нет |
| 4 | GOLD | RU000A101NZ2 | 28% | 40% | 100% | 8 667 668 | 43 338 340 | Нет | Нет |
| 5 | EQMX | RU000A101EJ5 | 40% | 52% | 100% | 94 073 | 470 365 | Нет | Нет |
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | ISIN | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBLG | RU000A1002S8 | 10% | 10% |
| 2 | ESGE | RU000A103LL2 | 0% | 0% |
| 3 | LQDT | RU000A1014L8 | 2% | 2% |
| 4 | GOLD | RU000A101NZ2 | 13% | 11% |
| 5 | EQMX | RU000A101EJ5 | 10% | 10% |