Московская биржа начала торги производными на индекс пшеницы

31 августа на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс российской пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт.

Доступ к новым инструментам клиентам предоставляют более 30 брокерских компаний и банков. Поддержку ликвидности осуществляет Группа ОЗК.

В первый день торгов объем операций с новыми инструментами превысил 3,5 млн рублей или 518 контрактов, сделки во всех сериях фьючерсов заключали клиенты Тинькофф, Открытие Инвестиции, Россельхозбанк, ФИНАМ, Банк ВТБ, АТОН и БКС. Сделки с опционами заключали клиенты АЛОР и ФИНАМ.

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в Группу "Московская Биржа"). Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов Группы ОЗК по закупке пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года.

В июне индекс пшеницы получил одобрение Банка России, что подтвердило его статус надежного и прозрачного индикатора для российского рынка, которым он стал благодаря стабильным объемам ежедневных закупок и простоте доступа участников к торгам.

Лариса Селютина, директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России:

"Банк России поддерживает развитие индексов на российские товары. Стимулом для создания российских ценовых индикаторов на товары и появления новых финансовых инструментов послужила серьезная межведомственная работа с активным участием Банка России по организации процедуры оценки и развития таких индикаторов. В настоящее время проводится работа по формированию перечня национальных ценовых индикаторов (индексов) на товары: нефтепродукты, уголь, золото, сельхозпродукцию (в том числе зерно, сою, подсолнечное масло, сахар) и другие товарно-сырьевые ресурсы.

Ключевым в данной работе Банк России считает наличие интереса участников рынка и использование надежных входных данных, в том числе результатов организованных торгов (на биржах и торговых системах) как наиболее прозрачного источника информации. В этом случае индексы могут использоваться и для запуска инструментов хеджирования, таких как расчетный фьючерс на пшеницу Московской биржи".

Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:

"Сегодня впервые начались торги фьючерсом на индекс российской пшеницы. Мы сделали инструмент максимально доступным и удобным для участников сельскохозяйственного рынка, частных инвесторов и профессиональных инвесторов. Для производителей и потребителей зерна он станет удобным инструментом страхования рисков, для частных и профессиональных инвесторов он открывает дополнительные возможности диверсификации портфелей. В наших планах – дальнейшее развитие линейки инструментов на российские товарные индикаторы".

Ксения Боломатова, заместитель генерального директора АО "ОЗК":

"Это действительно исторический момент для российского товарного рынка – результат совместной работы НТБ, Минсельхоза России и Группы ОЗК по импортозамещению индексов зарубежных бирж. Развитие торговой и финансовой инфраструктуры российского рынка зерна позволяет обеспечить отечественных товаропроизводителей и экспортеров необходимыми инструментами хеджирования рисков, связанных с волатильностью цен. Кроме того, фьючерсный контракт предоставляет дополнительные инвестиционные возможности всем частным инвесторам".

К торгам допущены фьючерсные контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена исполнения контракта равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц.

Спецификации контрактов (фьючерс, опцион), подробная информация, риск-параметры и лимиты концентрации размещены на сайте Московской биржи.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. На срочном рынке торгуются 97 фьючерсных контрактов и 49 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.