• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
07.09.2022 16:47

Плановый релиз систем валютного и фондового рынков

На 10 октября 2022 года запланирован очередной релиз систем Валютного, Фондового и Денежного рынков. Мы публикуем состав изменений и нововведений в системах. В случае изменений мы направим дополнительное уведомление.

Логирование событий расписания

В новой версии интерфейса торговой системы будет добавлена таблица TRADINGSTATUS для логирования событий расписания. В таблице будут транслироваться записи об изменении состояния финансового инструмента в связи с событием расписания, которое повлекло изменение статуса торгов по инструменту. Таблица будет содержать следующие поля:

FIELD TYPE DESCRIPTION
SECBOARD CHAR (4) Идентификатор режима торгов для финансового инструмента
SECCODE CHAR (12) Идентификатор финансового инструмента
TIME TIME Время наступления события
TRADINGSTATUS ENUM (1) Индикатор состояния торговой сессии по инструменту
EVENTTYPE CHAR (2) Тип события. Все типы событий перечислены в таблице TRDTIMETYPES
TRADINGSESSION CHAR(1) Номер Торговой сессии

Бинарные протоколы на фондовом и валютном рынках

Новые сервисы для высокоскоростной торговли и получения рыночных данных на фондовом и валютном рынках, использующие технологию Simple Binary Encoding, планируется внедрить в промышленной среде с даты релиза.

  • SIMBA ASTS – публикация рыночных данных
  • TWIME ASTS – торговый сервис

Напоминаем, что сервис SIMBA ASTS доступен для публичного тестирования с декабря 2021 года, а сервис TWIME ASTS - с 25 апреля 2022 года.

Параметры подключения в промышленной среде сообщим отдельной рассылкой.

Ввод пассивных заявок на фондовом и валютном рынках

В торговой системе вводится новый тип исполнения заявки по остатку - "только пассивная". Такая заявка будет отклоняться торговой системой во всех случаях, когда при постановке её в очередь заявок может сформироваться хотя бы одна сделка. Таким образом, заявка с признаком "Только пассивная" может являться только заявкой мейкера. Заявка с типом "Только пассивная" должна являться лимитной.

В шлюзовом интерфейсе брокера появляется новое возможное значение для ввода в поле IMMCANCEL транзакции ввода заявки ORDER: перечень значений перечислимого типа TImmCancel расширяется константой 'B' ("Только пассивная") для ввода заявок нового типа.

Протокол MFIX Trade: новое значение 'z' (Только пассивная) будет добавлено в поле TimeInForce (59) сообщения New Order - Single (D)

Протокол TWIME ASTS: новое значение 8 (Только пассивная) будет добавлено в поле TimeInForce (59) сообщения NewOrderSingle (message id=13)

Исполнение заявок нового типа происходит только при появлении в очереди заявок встречной допустимой заявки тейкера, при этом возможно частичное исполнение.

Для заявок типа "Только пассивная" на фондовом рынке предусмотрена следующая логика при проверке на кросс-заявки:

  • В очереди находится заявка с признаком "Только пассивная", и затем поступает новая заявка, которая приведет к кросс-сделке:
    • Не установлена опция "Снятие пассивной" - отклоняется новая поступившая заявка
    • Включена опция "Снятие пассивной" - снимается находящаяся в очереди заявка с признаком "Только пассивная", новая заявка встает в очередь заявок.
  • В очереди заявок находится заявка, которая может привести к заключению кросс-сделки, и в очередь поступает заявка с признаком "Только пассивная":
    • Не установлена опция "Снятие пассивной" - поступившая заявка отклоняется по общему правилу признака "Только пассивная"
    • Включена опция "Снятие пассивной" - снимается находящаяся в очереди заявка, новая заявка с признаком "Только пассивная" встает в очередь заявок.

Использование заявки возможно только в торговом периоде (Normal trading). Перед началом любого другого периода торгов (дискретный аукцион, аукцион закрытия) заявка снимается автоматически. В шлюзовом интерфейсе брокера предусмотрена новая константа для отображения причины снятия заявки TorderCancelReason: '43' - "Заявка BOK снята перед началом аукциона".

На валютном рынке использование пассивных заявок будет допустимо только в основном режиме торгов CETS.

На фондовом рынке использование пассивных заявок предусмотрено в Режиме основных торгов T+.


Обновление тарифов на фондовом рынке
Проводится подготовка ко вводу после даты релиза новой системы тарифов на фондовом рынке. Точная дата, с которой будет применяться новая схема тарифов, будет сообщена отдельно в новостях Московской биржи.

  • На рынке акций (кроме сделок РЕПО и сделок с кодом расчетов К0) вводится разделение комиссий для мейкеров (пассивная сторона сделки, предоставляющая ликвидность - активная заявка в стакане) и тейкеров (активная сторона сделки, забирающая ликвидность - новая заявка).
  • Вместо существующих тарифных планов 1-5 на рынке акций вводятся 3 новых тарифных плана: Ассиметричный тарифный план для сделок в торговый период основного режима торгов с взиманием комиссии с активной стороны сделки и два симметричных тарифных плана.

Подробности о размере взимаемых комиссий и применении новой сетки тарифов будут опубликованы отдельно на сайте биржи в разделе фондового рынка. С действующей схемой тарификации вы можете ознакомиться на странице Тарифов в разделе фондового рынка.
Механизм заключения сделок с плавающей ставкой
С даты релиза в состоянии технической готовности будет внедрён механизм заключения сделки РЕПО, Депозитов с ЦК и кредитов с плавающей ставкой, привязанной к одному из индикаторов. В ближайшее время мы обновим документ с техническими подробностями реализации сделок с плавающими ставками "Плавающие_ставки_РЕПО_депозиты_кредиты_Q3_2022.pdf" опубликованный на FTP-сервере биржи.

В выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06) будет отображаться тип ставки по сделке (RateType), Код индикативной ставки (Benchmark) и размер индикативной ставки в процентах (BenchmarkRate).

Перечень изменений в форматах отчётов доступен в спецификации на сайте Биржи. Вы можете найти новый файл XSD схемы на FTP-сервере.
Новая версия шлюзового интерфейса брокера
Помимо описанных выше обновлений, связанных с внедрением таблицы статусов событий расписания, плавающих ставок и заявок типа "только пассивная" в таблицах шлюзовых интерфейсов версий Broker44, BrokerRisk44 будут добавлены следующие поля и данные.

  1. В таблице расчетных кодов BANKACC будет доступен признак специального расчетного кода типа C в поле CSPECIAL. Интерфейсы торговой и клиринговой систем на фондовом и валютном рынках.
  2. В таблицу активов ASSETS интерфейса клиринговой системы на валютном рынке и фондовом рынке добавлена возможность посмотреть риск параметры процент приема актива в обеспечение в поле COLLATERALPERCENT.
  3. В таблице кодов клиентов CLIENTCODES будет доступен признак клиента по его возможности совершать операции с резидентами или нерезидентами в поле TRADINGRESTRICTION. Интерфейс торговой системы на фондовом рынке.
  4. В новой версии шлюзового интерфейса брокера для торговой (Broker) и клиринговой (BrokerRisk) систем и на фондовом, и на валютном рынке будет добавлено поле MSGSETNO "Версия набора сообщений" в таблицу USERS.
  5. В таблице QUOTES интерфейса брокера на фондовом рынке будут транслироваться данные не только о собственных безадресных заявках участника торгов, но и о необеспеченных индикативных заявках (квоты) во всего рынка облигаций.
  6. В новой версии интерфейса на фондовом рынке в таблице SECURITIES будут добавлены поля для отображения верхней и нижней границ ценового коридора для финансового инструмента:
FIELD TYPE DESCRIPTION
PMLUPPERLIMIT FLOAT (17) Верхняя граница ценового коридора PRICEMOVELIMIT
PMLLOWERLIMIT FLOAT (17) Нижняя граница ценового коридора PRICEMOVELIMIT

Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи:

Для фондового рынка https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/
Для валютного рынка https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/
Мелкие лоты в валютных парах

По аналогии с действующими инструментами с мелкими лотами по парам USDRUB и EURRUB внедряется техническая возможность организовать торги новыми инструментами с мелкими лотами по ряду валютных пар.

В режиме CETS участники и их клиенты могут заключать безадресные сделки с инструментами TMS. В режиме CNGD участники, их клиенты и НКЦ, помимо сделок TMS, могут заключать адресные сделки с инструментами TDS и сделки своп TDSTMS. Кроме того, все новые инструменты доступны также в режиме урегулирования обязательств (LICU).

По инструментам TMS не допускается заключение сделок по заявкам "айсберг".

Для инструментов TMS действует правило ограничения агрессивности рыночных заявок, подаваемых в CETS с 07:00 до 23:50 мск (максимальное отклонение от лучшей цены допустимой встречной заявки по паре CNYRUB = 0,5%, по остальным парам = 1,0%).

Изменения в отчётах по итогам торгов на валютном рынке
При формировании отчетов CUX22 (реестр заявок) и CUX23 (реестр сделок) существующее необязательное поле IsActualMM будет заполняться следующим образом:
Y - заявка маркет-мейкера соответствует условиям маркет-мейкерского договора,
M - заявка маркет-мейкера не соответсвует условиям маркет-мейкерского договора,
[пусто] - не является заявкой маркет-мейкера.

При этом xml структура и печатные формы отчётов не меняются.

Отчёт об идентификаторах на валютном рынке

Для участников валютного рынка будет формироваться новый отчёт CUX83 – "Отчет об идентификаторах участника торгов на валютном рынке ПАО Московская Биржа". Режим предоставления данных: ежедневно формируется отчёт, отражающий изменения в перечне или параметрах идентификаторов, а отчёт с полным списком идентификаторов предоставляется регулярно в последний торговый день месяца.

Актуальную спецификацию структуры отчётов на валютном рынке вы можете найти на сайте биржи.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи