• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
06.10.2022 12:00

О значениях риск-параметров для опционов на акции ПАО "Сбербанк России" на срочном рынке

В связи с началом торгов 06.10.2022 г. на срочном рынке опционами на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России":

  • Лот контракта в акциях – 1.
  • Торговый код - SBER.
  • Минимальный шаг цены – 0,01 рубля.
  • Стоимость минимального шага цены – 0,01 рубля.

Риск-параметры:

1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции

Код базового актива T(m) VR_SPOT VVR_SPOT
SBER 1 0.2866 0.9431
SBER 10 0.2866 0.7542
SBER 30 0.2866 0.3344
SBER 90 0.2108 0.2459
SBER 180 0.1939 0.2262
SBER 270 0.1855 0.2164
SBER 365 0.177 0.2065
SBER 1095 0.1349 0.1573

2. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива Количество Расчетных периодов до экспирации опциона на акции, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося опциона на акции "Полунеттинг" Ставка риска изменения размера денежного потока
SBER 2 100%

 

Номер опционной серии Вхождение в спред
1 Y
2 Y
3 Y
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи