О допуске еврооблигаций в режим торгов РЕПО с Банком России

Московская Биржа с 13 мая 2014 года предоставляет участникам торгов возможность заключения сделок РЕПО с Банком России в режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" с еврооблигациями из ломбардного списка Банка России с учетом следующих особенностей:

1. Торги еврооблигациями проводятся только в режимах торгов Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка".
2. Торги еврооблигациями приостанавливаются с даты, следующей за датой фиксации списка владельцев, информация о которой ЗАО "ФБ ММВБ" получает от ЗАО НКО НРД, и возобновляются в дату, следующую за датой выплаты купона.
3. Для еврооблигаций значение накопленного купонного дохода (НКД) в валюте номинала, предоставленное ЗАО НКО НРД, округляется до 2 знаков после запятой.
4. При отсутствии данных о ставке купона накопленного купонного дохода (НКД) по соответствующим еврооблигациям не рассчитывается.
5. Расчетной ценой еврооблигаций является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация" за предшествующий день (цена MIRP). В случае отсутствия указанной цены MIRP расчетная цена ценной бумаги не определяется.
6. Допустимыми кодами расчетов для сделок с еврооблигациями являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам только внутри текущего купона.

Уведомление (doc, 38 Kb)

Уведомление (pdf, 49 Kb)

Приложение 1 (xlsx, 18 Kb)

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.