Обновление сервисов внебиржевой отчетности в апреле 2023
Уважаемые участники!
С начала марта 2023 года начинается тестирование новой версии 2.3 сервиса ОТС внебиржевой отчетности (отправка отчетов с помощью FIX и ЭДО протоколов) на Т1 полигоне. Планируемая дата обновления модуля ОТС отчетности в боевой системе – конец апреля 2023 года, точные даты будут объявлены позднее в рассылках. Обновления связаны с вступлением в силу Указания Банка России N 6264-У. https://www.moex.com/n54606
Обратная совместимость изменений не поддерживается.
Список изменений общий для всех интерфейсов. Полный список изменений приведен в соответствующих спецификациях протоколов.
Процедуры отчитывания\изменения\удаления сделки:
- Параметр "Код валюты денежного обязательства по сделке" (SettlCurrency) становится обязательным при отчитывании сделки любым способом, включая ЛКУ.
- Параметр "Дата исполнения обязательств" (SettlDate\SettleDate) - становится обязательным при отчитывании сделки любым способом, включая ЛКУ
- Удален параметр признака крупной сделки.
- удален атрибут "Период времени, в течение которого стороны обязаны исполнить обязательства по сделке"
- Для параметра "Направление сделки" изменено буквенное обозначение: 'P' (покупка) изменено на 'B' (buy).
- Для параметра "За чей счет совершена сделка" - удален вариант "за счет средств доверительного управления"
Справочник инструментов
- Добавлен атрибут "Полное наименование эмитента"
- Добавлен атрибут CFI - Международный код классификации финансовых инструментов
- добавлен атрибут Наименование паевого инвестиционного фонда для соответствующих ценных бумаг.
- Переименование атрибута "Валюта номинального значения" на "FacevalueCurrency" (старое наименование – currency)
Изменения в протоколе FAST
- Спецификация протокола FAST для сервиса внебиржевой отчетности (ОТС-монитор) выделена из спецификации Spectra FAST в отдельный документ.
- Под трансляцию данных из OTC-монитора в потоках OTC-ISSUES и OTC-TRADES будут использоваться три новых шаблона сообщений:
- OtcMonitorIncrementalRefreshMessage (id="33");
- OtcMonitorSnapshotMessage (id="34");
- OtcMonitorSecurityDefinition (id="35"),
которые заменят существующие шаблоны сообщений:
- DefaultIncrementalRefreshMessage (id="31"),
- DefaultSnapshotMessage (id="32"),
- SecurityDefinition (id="23").
- В отчет о внебиржевой сделке (сообщение Market Data - Snapshot / Full Refresh (W) и Market Data - Incremental Refresh (X)) добавлены новые поля:
- SettlCurrency - Валюта денежного обязательства;
- CFICode - Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка;
- TradeVolume - Объем сделки, руб.
- В сообщение Security Definition добавлены новые поля:
- CFICode - Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка;
- InList - Вхождение ценной бумаги в котировальный список Биржи.
- Обратите внимание - у части текущих полей были изменены маппинги, подробности изменений приведены в документации.
Отчетность с помощью GUI OTCMonitor
- Будет предоставлена обновленная версия GUI OTCMonitor
Изменения в протоколе FIX
- Удаляется атрибут с тегом 1382 - CurrencyRatio (Курс рубля, который будет использоваться для контрольного расчета цены сделки в рублях).
Спецификации и шаблоны вы найдете по ссылке: https://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/test/