03.04.2023 13:45
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 04 апреля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на валютные пары AED/RUB и INR/RUB:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса | |||
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | MinPrice | ||
| AED | курс дирхам ОАЭ – российский рубль | 20% | 32% | 45% | 474 384 | 2 371 920 | 0.001 |
| INR | курс индийская рупия – российский рубль | 20% | 32% | 45% | 10 630 382 | 53 151 910 | 0.0001 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| Код базового актива | T(m) | IR | VR | VVR |
| AED | 1 | 0.06 | 0.2866 | 0.9431 |
| AED | 10 | 0.06 | 0.2866 | 0.7312 |
| AED | 30 | 0.06 | 0.2866 | 0.2604 |
| AED | 90 | 0.03 | 0.2108 | 0.1915 |
| AED | 180 | 0.025 | 0.1939 | 0.1762 |
| AED | 270 | 0.025 | 0.1855 | 0.1685 |
| AED | 365 | 0.025 | 0.1770 | 0.1608 |
| AED | 1095 | 0.025 | 0.1349 | 0.1225 |
| INR | 1 | 0.06 | 0.4866 | 0.9431 |
| INR | 10 | 0.06 | 0.4866 | 0.7312 |
| INR | 30 | 0.06 | 0.4866 | 0.2604 |
| INR | 90 | 0.03 | 0.4108 | 0.1915 |
| INR | 180 | 0.025 | 0.3939 | 0.1762 |
| INR | 270 | 0.025 | 0.3855 | 0.1685 |
| INR | 365 | 0.025 | 0.3770 | 0.1608 |
| INR | 1095 | 0.025 | 0.3349 | 0.1225 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Код базового актива | RangeFut для всех фьючерсов | RangeCS для всех календарных спредов | MDRule для всех фьючерсов | MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
| AED | 0.55 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
| INR | 0.55 | 0.9 | Y | 0 | 0 |
Код базового актива |
Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size | SOMC |
| AED | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| INR | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Код базового актива | AutoShiftNumIR | AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn | CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg | CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
| AED | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 5 | 5 | 0.22 | 0.36 |
| INR | 10 | 0 | 0.10 | Y | 0.05 | 180 | 180 | 180 | 180 | 5 | 5 | 0.22 | 0.36 |
| Код базового актива | Negative Prices |
All First Priority |
StepNum | OptionModel |
| AED | N | N | 1 | Модель Блэка |
| INR | N | N | 1 | Модель Блэка |
| Код базового актива | Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг" |
| AED | 2 |
| INR | 2 |
| Код базового актива | Num | Входит в межмесячный спред |
| AED | Все номера | N |
| INR | Все номера | N |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
| AED | курс дирхам ОАЭ – российский рубль | 7% | 7% |
| INR | курс индийская рупия – российский рубль | 7% | 7% |