Об изменении механизма определения цен исполнения фьючерсов на евро/рубль и евро/доллар
Московская Биржа планирует с сентября 2014 года изменить механизм определения цен исполнения фьючерсов на курсы евро/рубль и евро/доллар. Соответствующие решения приняты Комитетом по срочному рынку Московской Биржи 25 июня 2014 года и Комитетом по валютному рынку Московской Биржи 4 июля 2014 года.
При определении цены исполнения по фьючерсу на курс евро/рубль будет использоваться фиксинг на курс евро/рубль Московской Биржи, а по фьючерсу на курс евро/доллар — фиксинг на курс евро/доллар, рассчитываемый Thomson Reuters и ICAP. В настоящее время при определении цены исполнения фьючерсов применяются курсы, рассчитываемые и публикуемые Европейским Центральным Банком.
"Фиксинги Московской Биржи — результат нашей долгой совместной работы с участниками валютного рынка. Методика расчета соответствует лучшим мировым практикам определения рыночных индикаторов. В ее основе лежит использование цен сделок и заявок на организованных торгах Московской Биржи, что дает несомненные преимущества по сравнению с фиксингами, основанными на индикативных котировках. Использование фиксингов Московской Биржи при определении цен исполнения фьючерсов на рублевые пары позволит трейдерам минимизировать риски базового актива. С декабря 2013 года фиксинг на курс доллар/рубль Московской Биржи успешно используется для исполнения фьючерсов на курс доллар/рубль", — отметил управляющий директор Московской Биржи Игорь Марич.
Использование фиксингов позволит унифицировать механизмы исполнения валютных фьючерсов на рублевые пары и на курсы иностранных валют (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF). С сентября 2014 года цены исполнения фьючерсов на рублевые пары будут определяться в единое время (12:30 МСК) с применением валютных фиксингов Московской Биржи. Фиксинги рассчитываются по единой методике, которая использует информацию о ценах заявок и сделок с соответствующими инструментами на валютном рынке Московской Биржи. Цены исполнения фьючерсов на курсы иностранных валют будут определяться в единое время (11:00 по лондонскому времени) с применением значений курсов данных валют со странички FXFIX в терминале Thomson Reuters.
"Изменение цен исполнения валютных фьючерсов на курсы евро/рубль и евро/доллар на Московской Бирже является долгожданным шагом, ведущим к четкой структуризации линейки валютных инструментов Биржи. Новый подход позволит упростить экспирацию и увеличить привлекательность торговли валютными фьючерсами на Московской Бирже, в первую очередь, для хеджирования рисков, что является важным фактором обеспечения стабильного роста биржевых операций", — считает Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка.
За дополнительной информацией обращайтесь