Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Ближайший релиз торгово-клиринговой системы фондового и валютного рынков, запланирован 25 сентября 2023 года. В состав релиза включены следующие основные изменения. В случае изменений планируемых дат вступления в силу обновлений на промышленном контуре мы направим дополнительное уведомление.
Изменения в порядке регистрации клиентов участников торгов
В целях обеспечения соответствия новой редакции Положения Банка России 437-П будут реализованы функции для внесения в биржевые системы сведений о клиентах двух уровней: клиента первого уровня, непосредственного клиента участника торгов и конечного клиента участника торгов.
Данные о клиентах участника торгов и клиентах второго уровня, которые не являются конечными клиентами (субброкерах), требуется указывать при регистрации клиента. При этом брокерская лицензия может быть указана для клиента любого уровня, если клиент является юридическим лицом.
Новая версия сервиса единой регистрации клиентов доступна на T1 полигонах для тестирования по адресу https://play-apim.beta.moex.com/
В новой версии сервиса реализованы хранение и обработка данных всей цепочки лиц, участвующих в обеспечении доступа к торгам конечного клиента. При этом набор операций над клиентской записью и существующий набор типов клиентов остаются без изменений.
Не предполагается вносить изменения в структуру таблиц шлюзового интерфейса. В таблице CLIENTCODES (Клиенты брокера) шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе как на фондовом, так и на валютном рынках:
- В поле FIRMID передаётся идентификатор участника торгов
- В поле DETAILS передаются сведения о клиенте первого уровня
- В поле SUBDETAILS передаются данные о конечном клиенте участника торгов второго уровня
Также, в форму отчёта о зарегистрированных клиентах участника RptClients будет добавлено поле "Данные клиентов второго уровня — иных лиц, в интересах которых заключаются сделки на организованных торгах". В поле будут перечислены идентификаторы всех лиц, участвующих в доступе конечного выгодоприобретателя к торгам, начиная с идентификатора участника торгов.
Новая версия шлюзового интерфейса Broker47 и BrokerRisk47
Новая версия шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе и к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынке будет выпущена в дату релиза.
В шлюзовом интерфейсе для подключения к клиринговой системе в перечень индивидуальных риск параметров будут добавлены поля COLLATERALPERCENT и COLLATERALPERCENT_TOM в таблицу RM_TRDACC для отображения значения частичного приема актива в обеспечение на сегодня и на завтра.
Будет добавлена транзакция для изменения параметра "Лимит приема в обеспечение" для активов, которые принимаются в обеспечение. Новое значение в диапазоне от 0 до 100 будет устанавливаться с применением на следующий день.
В шлюзовом интерфейсе для подключения к клиринговой системе на фондовом рынке будет введен признак актива ASSETS.FULLCOVEREDLIMIT (Лимит необеспеченных покупок). Лимит необеспеченных покупок будет учитываться при проверке плановой позиции T+ по активу таким образом, чтобы плановая позиция T+ не становилась меньше значения установленного лимита.
Описание новой версии шлюзового интерфейса брокера, а также сравнение с предыдущей версией будут опубликованы позднее.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Режимы торгов для проведения размещений и выкупов с клирингом в НКЦ
В систему фондового рынка будут добавлены режимы торгов для проведения размещений и выкупов с клирингом в НКЦ акций, депозитарных расписок и паёв, не допущенных к организованным торгам:
- MPAU — OTC Размещение: Адресный;
- MPBB — OTC Выкуп: Адресный
Код расчётов из перечня (T0, Z0, X0, Bn) будет назначаться распоряжением НКЦ для каждого случая проведения размещения или выкупа. Порядок проведения операций аналогичен принятому для режимов "Размещение: Адресные заявки" и "Выкуп: Адресные заявки".
Изменения в отчётах по итогам клиринга на фондовом рынке
- Будут добавлены отчёты для отображения информации о проведении размещений и выкупов с клирингом в НКЦ:
- EQM3A — Выписка из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе
- EQM11 — Сводный реестр предложений
- Для отображения в отчёте о возвратной премии EQM97 данных по возвратной премии по внебиржевым сделкам в режиме ОТС РПС с ЦК (MPTR) с акциями с листингом на Московской бирже. Для атрибута CommInfo отчёта EQM97 добавляется новое значение "7" — Возвратная премия по внебиржевым сделкам в режиме ОТС РПС с ЦК с акциями с листингом.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Вводимые коды инструментов
Коды новых спот-инструментов в основном режиме торгов, а также новых инструментов с валютными парами AED/RUB, AED/USD в Клиринге с ЦК перечислены в документе FX_new_instruments_tags_2023.
Особый режим поставки инструментов
По аналогии с добавленными инструментами с валютной парой CHF/RUB с особым режимом поставки с даты релиза будут запущены инструменты с валютными парами JPY/RUB и GBP/RUB, AED/RUB. При проведении расчетов позиции по активам с таким признаком должны быть конвертированы в российский рубль. Вводимые коды позиций, а также коды новых инструментов перечислены в документе FX_new_instruments_tags_2023
Изменения в структуре отчетов на валютном рынке
С даты релиза в структуру будет добавлен отчёт об обязательствах по сделкам с валютой с особым режимом поставки с номером CCX102.
В отчёте будет отражен курс конвертации, а также размер требований или обязательств, возникших в результате конвертации, по каждой сделке, в рублях.
Возможность выставлять айсберг-заявки по инструментам SWAP
Планируется предоставить участникам торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возможность выставлять заявки SWAP со скрытым количеством лотов (айсберг-заявок). Выставление заявок SWAP со скрытым количеством лотов предполагается в безадресном основном режиме торгов CETS для SWAP инструментов со сроками исполнения TODTOM, TOMSPT по всем валютным парам и парам с драгоценными металлами.
Будут применяться следующие ограничения:
- Минимальное количество лотов в видимой части айсберг-заявки:100.
- Максимальное соотношение количества скрытых лотов к видимой части заявки: 100:1.