Передача дохода транзакцией по сделкам РЕПО с Банком России

Вниманию участников клиринга на фондовом рынке.

Напоминаем вам, что сейчас доход по сделкам РЕПО передается путем изменения размера требований/обязательств по второй части сделки.

С 25 сентября 2023 года доход по сделкам РЕПО с Банком России будет передаваться транзакцией. Передача дохода по таким сделкам осуществляется только по бумагам, выплата дохода по которым проходит через НРД.
По таким действиям не формируется уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям (SEM26).

В торговой системе фондового рынка обязательства по передаче дохода и требования по получению дохода по сделкам РЕПО с Банком России отражаются по режиму (борду) TRAD.

Обязательства по передаче дохода / Требования по получению дохода:
· отражаются в отчёте об обязательствах по передаче/требованиях по получению дохода (EQM98);
· отражаются в отчёте о движении денежных средств (CCX99) в разрезе сделок;
· не отражаются в выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06); · не включаются в клиринговые пулы и в значения нетто, отражаемые в отчёте об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13) и отчёте об обязательствах по сделкам Т+ (EQM23).

Для сделок РЕПО с Банком России в отчёте EQM98 предусмотрено значение атрибута TradeType = "5". Информация о передаваемом доходе включается в отчёт после получения данных от НРД.

В отчёт о движении денежных средств (CCX99) вносится информация о проводках по сделкам передачи дохода с Банком России, при этом:
Поле PURPOSE_PAYMENT заполняется в формате TRADENO:[номер сделки], CAREF:[референс корпоративного действия], FIRMID:[идентификатор Банка России].
В поле CODETYPE Код типа операции отражается как "Возврат доходов по сделкам РЕПО с Банком России": CODETYPE = 264 при зачислении дохода на счет в НКЦ и CODETYPE = 268 при зачислении дохода на счет в НРД.