• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
25.09.2023 13:16

Об изменении алгоритма определения теоретической цены и модели маржирования для премиальных опционов на валюту

С 25 сентября 2023 года будет осуществлен переход на новую модель оценки премиальных расчетных опционов на валюту.

Расчет теоретической цены премиальных опционов на иностранную валюту осуществляется с применением дополнительной процентной ставки - вмененной ставки доходности базисного актива. Более подробно с алгоритмом расчета теоретической цены опционов можно ознакомиться здесь.

Сценарий процентного риска в процентах годовых для вмененной ставки доходности базисного актива учитывается при определении финансовых результатов в сценариях изменения кривых процентных ставок при расчете гарантийного обеспечения. Принципы расчета гарантийного обеспечения можно посмотреть здесь.Переход на новую модель позволит более точно определять теоретическую цену опциона и величину гарантийного обеспечения для данных опционов, что создаст новые возможности для участников рынка.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи