Плановый релиз систем фондового и валютного рынков
Сообщаем вам об изменениях в торгово-клиринговой системе фондового и валютного рынков, запланированных к запуску 04 декабря 2023 года.
Новая версия шлюзового интерфейса Broker48 и BrokerRisk48
Новая версия шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе и к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынках будет выпущена в дату релиза. Ключевые изменения:
- В таблицу SECURITIES интерфейса для подключения к торговой системе на фондовом рынке будет добавлено поле-признак инструмента с изменяемой номинальной стоимостью VARIABLEFACEVALUE, которое может принимать значения Y/N.
- Новая таблица REPO_DISCOUNT для отображения информации по дисконтам и срокам аукционов РЕПО с ЦБ РФ будет добавлена в интерфейс для подключения к торговой системе на фондовом рынке.
- В интерфейс для подключения к клиринговой системе будут добавлены транзакции для работы с признаком приема в обеспечение:
- В перечень индивидуальных риск параметров RM_TRDACC будут добавлены поля COLLATERALPERCENT и COLLATERALPERCENT_TOM для отображения значения частичного приема актива в обеспечение на сегодня и на завтра, а также признак приема в обеспечение на завтра (да / нет / не определен) будет передаваться в новом поле COLLATERAL_TOM.
- Изменится перечень возможных значений для поля COLLATERAL (Признак приема актива в обеспечение) таблиц интерфейса для подключения к клиринговой системе: к значениям "Да" и "Нет" будет добавлено значение "Не определено", которое обозначается символом пробела.
- Будет добавлена транзакция для установки в индивидуальные риск-параметры значения частичного учета актива в обеспечении на следующий день SET_RM_COLLATERAL_PERCENT.
- Будут добавлены транзакции для удаления индивидуальных риск-параметров: CLEAR_RM_COLLATERAL (удаление признака приема в обеспечение) и CLEAR_RM_COLLATERALPERCENT (удаление значения лимита приема в обеспечение).
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи.
На фондовом рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/
На валютном рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/
Выбор срока ограничения в РЕПО с открытой датой
Вместо значения по умолчанию (360 дней) пользователь теперь имеет возможность самостоятельно выбрать срок (не менее двух расчетных дней и не более 360 дней) РЕПО по итогам которого, сделка станет срочной к исполнению. Вместо единого кода расчетов по второй части сделки РЕПО вводится перечень кодов расчётов, которые будут указывать на максимально допустимый срок сделки РЕПО с открытой датой от YOD2 до YOD360. Документ "Сделки РЕПО с открытой датой в РЕПО с ЦК и Междилерском РЕПО" учитывает изменения, касающиеся перечня кодов расчётов и обязательности заполнения поля REPOTERM при подаче заявок.
Анонимное РЕПО с ЦК
У участников рынка РЕПО появится возможность заключать сделки анонимного РЕПО с ЦК. Механизм будет применим на существующих бордах РЕПО с ЦК Адресное (PSRP, PSRD, PSRE, PSRY) и РЕПО с ЦК с КСУ Адресное (PSGC, PUGC, PEGC, PYGC). Для отправки анонимной заявки от пользователя потребуется указать в поле контрагента фирму НКЦ, а в поле matchref указать комбинацию букв и цифр. В случае совпадения комбинации с указанной во встречной заявке контрагента будет заключена сделка со стороной по сделке - НКЦ.
В отчётах по итогам торгов (SEM02, SEM03, SEM11) и клиринга (EQM05, EQM06, EQM08, EQM6C, EQM6D, EQM63), а также в терминале MOEX Trade SE и в шлюзе ASTS Bridge после подачи заявок и заключения сделки анонимного РЕПО с ЦК стороной по сделке будет указана фирма НКЦ.
Обращаем ваше внимание, что на данном этапе реализации со сделками анонимного РЕПО с ЦК невозможно что-либо сделать со всеми видами отчетов на исполнение. Нельзя отказаться от исполнения 1 части, досрочно исполнить 2 часть РЕПО, заключать сделки с Открытой датой, подавать срочные двухсторонние отчеты на исполнение. При этом заключение сделок с плавающими ставками со всеми доступными сроками на данных бордах/бумагах будет возможно.
Изменения в отчётах по итогам клиринга на фондовом рынке
Новые типы операций по передаче дохода (прирост капитала, процентный доход, погашение) будут отображаться в поле Type ноды RECORDS отчёта об обязательствах по передаче / требованиях по получению дохода EQM98.
Актуальная спецификация структуры отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке доступна на сайте Биржи: https://fs.moex.com/files/951
Режим переговорных сделок на валютном рынке для SMA
Обращаем ваше внимание, что с даты релиза будет приведено в соответствие с аналогичным функционалом фондового рынка, поведение SMA идентификаторов в анонимном режиме переговорных сделок. По аналогии с системой фондового рынка на валютном рынке реализована возможность для SMA-пользователей направлять адресные заявки не только Участнику торгов, но и определённому SMA-пользователю Участника торгов.
Торги по инструменту со взвешенным курсом в юанях
По аналогии с торгами по средневзвешенному курсу инструментом USDRUB на валютном рынке Биржи запускаются торги для пары CNYRUB с использованием рассчитанного в 15:30 средневзвешенного курса по сделкам в режиме CETS с инструментами CNYRUB_TOM, а также с использованием курса фиксинга, рассчитанного в 12:30 на МБ по сделкам в безадресном режиме CETS с инструментом CNYRUB_TOM.
Вводится новый инструмент CNYRUB_WAP0, курс сделок по которым равен средневзвешенному курсу по сделкам с CNYRUB_TOM, заключенным в период с 10:00 до 15:30 MSK в режиме CETS, соответственно. Кроме того, вводится новый инструмент CNYRUB_FIX0, курс сделок по которым равен курсу фиксинга по сделкам с CNYRUB_TOM, заключенным в период с 12:15 до 12:30 MSK в режиме CETS.
Вводится новый инструмент CNYRUB_WAPV. Цена заявки по инструменту CNYRUB_WAPV - это дисконт (отрицательное значение) / премия (положительное значение) к средневзвешенному курсу по сделкам с CNYRUB_TOM, заключенным в период с 10:00 до 15:30 MSK в режиме CETS (возможно значение 0, то есть цена, равная средневзвешенному курсу CNYRUB_TOM на 15:30).
Как и с инструментом USDRUB, средневзвешенные сделки CNYRUB_WAP0 и CNYRUB_WAPV торгуются в режимах: WAPS (Системные средневзвешенные) и WAPN (Внесистемные средневзвешенные). Сделки с CNYRUB_FIX0 торгуются в режимах: FIXS (Фиксинг системный) и FIXN (Фиксинг внесистемный).
Код ошибки при снятии лимитных заявок по превышению ограничения агрессивности
Обратите внимание, что при снятии заявок "Немедленно или отклонить" по превышению ограничения агрессивности на валютном рынке будет использоваться новое сообщение об ошибке с кодом 1320 и текстом "(1320) Лимитная заявка #%ld не может быть удовлетворена полностью - превышено установленное ограничение агрессивности для лимитной заявки.
Заявка снята."
Изменений в механизме контроля агрессивности заявок на валютном рынке не планируется.
Обновление терминалов MOEX Trade
04 декабря 2023 года планируется выпустить обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере с 01 декабря:
- https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities для MOEX Trade SE
- https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Currency для MOEX Trade Currency