Об исполнении контрактов на валюты в июне 2024 года
Московская биржа напоминает о порядке исполнения контрактов на валютные пары в соответствии с действующими спецификациями.
20 июня исполняются фьючерсы и опционы на валютные пары.
1. Фьючерсы Si-6.24, Eu-6.24, HKD-6.24 (исполнение 20 июня в промежуточный клиринг):
Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, установленных 19 июня на день исполнения (согласно п. 2.2.3 Спецификации фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю):
- Фьючерс Si-6.24: курс доллар США – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
- Фьючерс Eu-6.24: курс евро - российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
- Фьючерс HKD-6.24: курс гонконгский доллар - российский рубль (без округления)
2. Фьючерс CNY-6.24 исполняется по фиксингу без изменений.
3. Фьючерсы ED-6.24, UKZT-6.24, UCNY-6.24 (исполнение 20 июня в вечерний клиринг):
Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, установленных 20 июня на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):
- Фьючерс ED-6.24: отношение курса евро - рубль к курсу доллар США - российский рубль, округленное до 5 знака после запятой
- Фьючерс UCNY-6.24: отношение курса доллар США - рубль к курсу китайский юань - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
- Фьючерс UKZT-6.24: отношение курса доллар США - рубль к курсу казахстанский тенге - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
4. Премиальные опционы на курс доллар США – российский рубль, евро - российский рубль (исполнение 20 июня в промежуточный клиринг):
Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, установленных 19 июня на день исполнения (Согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю):
- Опцион на USD/RUB: курс доллар США – российский рубль
- Опцион на EUR/RUB: курс евро – российский рубль
5. Опцион на CNY/RUB исполняется по фиксингу без изменений.
Порядок исполнения по остальным контрактам на валютные пары остаётся прежним.