03.07.2024 13:36
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 9 июля 2024 г. на Фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации:
| Торговый код | Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска с 09.07.2024 г. | Текущие лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с 09.07.2024 г., шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | |
| RU000A1041Q0 | 100% | 100% | 100% | 13% | 16% | 25% | 2,000 | 2,001 | 107 062 | 535 310 |
| RU000A104UV0 | 100% | 100% | 100% | 16% | 19% | 29% | 2,000 | 2,001 | 123 673 | 618 365 |
| RU000A104X32 | 100% | 100% | 100% | 15% | 18% | 27% | 2,000 | 2,001 | 134 084 | 670 420 |
| RU000A1058R2 | 100% | 100% | 100% | 17% | 20% | 29% | 2,000 | 2,001 | 132 774 | 663 870 |
| RU000A105JF3 | 100% | 100% | 100% | 18% | 21% | 30% | 2,000 | 2,001 | 109 556 | 547 780 |
| RU000A105NN9 | 100% | 100% | 100% | 13% | 16% | 26% | 2,000 | 2,001 | 1 095 790 | 5 478 950 |
| RU000A105NZ3 | 100% | 100% | 100% | 18% | 21% | 30% | 2,000 | 2,001 | 122 575 | 612 875 |
| RU000A106FM5 | 100% | 100% | 100% | 18% | 21% | 31% | 2,000 | 2,001 | 347 823 | 1 739 115 |
| RU000A107G55 | 100% | 100% | 100% | 15% | 18% | 27% | 2,000 | 2,001 | 998 555 | 4 992 775 |
- Признаки Запрета коротких продаж:
| Торговый код | Текущее значение признака Запрет коротких продаж | Значение признака Запрет коротких продаж с 09.07.2024 г. |
|---|---|---|
| RU000A1041Q0 | Да | Нет |
| RU000A104UV0 | Да | Нет |
| RU000A104X32 | Да | Нет |
| RU000A1058R2 | Да | Нет |
| RU000A105JF3 | Да | Нет |
| RU000A105NN9 | Да | Нет |
| RU000A105NZ3 | Да | Нет |
| RU000A106FM5 | Да | Нет |
| RU000A107G55 | Да | Нет |
- Сценарии для расчета обеспечения под стресс:
| Тикер | Текущие сценарии ОПС | Сценарии ОПС c 09.07.2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Сценарий UP | Сценарий DOWN | Сценарий UP | Сценарий DOWN | |
| RU000A1041Q0 | 0% | 0% | 1% | 1% |
| RU000A104UV0 | 0% | 0% | 2% | 2% |
| RU000A104X32 | 0% | 0% | 1% | 1% |
| RU000A1058R2 | 0% | 0% | 2% | 2% |
| RU000A105JF3 | 0% | 0% | 2% | 2% |
| RU000A105NN9 | 0% | 0% | 2% | 2% |
| RU000A105NZ3 | 0% | 0% | 2% | 2% |
| RU000A106FM5 | 0% | 0% | 3% | 3% |
| RU000A107G55 | 0% | 0% | 2% | 2% |