Расчет индикативного фандинга вечных фьючерсов с использованием VWAP и курса ЦБ на тестовых полигонах Срочного рынка

Уважаемые Участники Срочного рынка!

Рады представить для тестирования трансляцию индикативного фандинга вечных фьючерсов на валюту с использованием VWAP и курса ЦБ.

В поле индикативного фандинга swap_rate в терминале и в шлюзе Срочного рынка для вечных фьючерсов USDRUBF и EURRUBF в production после 18:00 будет транслироваться значение фандинга, рассчитанное с помощью средневзвешенного значения цены контракта (с 10:00 до 15:30) и курса ЦБ соответствующей валюты, установленного на завтра. Это же значение уже сейчас используется для расчета вариационной маржи в вечерний клиринг.

Обращаем Ваше внимание на то, что изменений интерфейса не планируется, меняется лишь алгоритм расчёта индикативного значения. Расчет значения фандинга для вечернего клиринга не меняется.

Функционал доступен для тестирования на Т1 и Т0 полигонах.

С учетом расписания клирингов на тестовых полигонах в поле индикативного фандинга swap_rate в терминале и в шлюзе Срочного рынка для вечных фьючерсов USDRUBF и EURRUBF после 13:00 будет транслироваться значение фандинга, рассчитанное с помощью средневзвешенного значения цены контракта (с 10:00 до 13:00) и курса ЦБ соответствующей валюты, установленного на сегодня – еще раз обращаем внимание, что такое расписание сделано специально для Т1 и Т0 полигонов.