12.08.2024 18:57
Об изменении риск-параметров на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры:
- Ставки рыночного риска и сценарии ОПС:
| Тикер | Наименование | Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения, % | Текущие сценарии ОПС UP/DOWN, % | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения с 19:00 13.08.2024 г., % |
Сценарии ОПС UP/DOWN с 14.08.2024 г., % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR_1 | MR_2 | MR_3 | MR_1 | MR_2 | MR_3 | ||||
| MIX | Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи | 15 | 21 | 28 | 6/6 | 10 | 16 | 22 | 11/11 |
| MXI | Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) | 15 | 21 | 28 | 6/6 | 10 | 16 | 22 | 11/11 |
| IMOEX | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи | 15 | 21 | 28 | 6/6 | 10 | 16 | 22 | 11/11 |
| IMX | Индекс МосБиржи (опцион) | 15 | 21 | 28 | 6/6 | 10 | 16 | 22 | 11/11 |
| RTS | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | 15 | 21 | 28 | 6/6 | 13 | 20 | 27 | 8/8 |
| RTSM | Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | 15 | 21 | 28 | 6/6 | 13 | 20 | 27 | 8/8 |
| BR | Фьючерсный контракт на нефть BRENT | 18 | 23 | 31 | 5/5 | 12 | 18 | 26 | 16/16 |
| PLD | Фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках | 17 | 22 | 30 | 5/5 | 14 | 21 | 28 | 8/8 |
- Лимиты концентрации:
| Тикер | Наименование | Текущие лимиты концентрации, шт | Лимиты концентрации с 19:00 13.08.2024 г., шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | ||
| MIX | Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи | 4 300 | 21 500 | 6 369 | 31 844 |
| PLD | Фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках | 850 | 4 250 | 965 | 4 822 |
| NASD | Фьючерсный контракт на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Ser. 1 | 418 440 | 2 092 200 | 591 465 | 2 957 322 |
Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 14 августа 2024 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)