О прекращении расчета индикаторов MOEXREPO с 9 января 2025 года
9 января 2025 года вступает в силу новая редакция Методики расчета индикаторов ставки репо с центральным контрагентом (ЦК), в соответствии с которой прекращается расчет индикаторов MOEXREPO.
С развитием семейства индикаторов RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рынка репо с ЦК индикаторы MOEXREPO стали носить дублирующий характер.
Семейство индикаторов RUSFAR лежит в основе различных продуктов на рынках Московской биржи:
- на фондовом рынке торгуются паи 10 БПИФов от пяти управляющих компаний, бенчмарком которых выступает индикатор RUSFAR;
- на денежном рынке доступны операции репо с плавающими ставками, привязанными к ключевой ставке Банка России и индикаторам RUSFAR и RUONIA;
- участники рынка СПФИ могут заключать процентные своп контракты (Overnight Index Swap. OIS) на ставку денежного рынка RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года;
- на срочном рынке обращаются расчетные фьючерсные контракты на ставку RUSFAR.
Коды индикаторов MOEXREPO, расчет которых прекращается: MOEXREPO, MOEXREPOE, MOEXREPO1W, MOEXREPO1WE, MOEXREPOEQ, MOEXREPOEQE, RPGCC, RPGCCE, RPGCC1W, RPGCC1WE.
С новой редакцией методики можно ознакомиться на сайте Московской биржи.
По вопросам, связанным с использованием биржевых индексов и индикаторов, обращайтесь на адрес index@moex.com.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индекс недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка.