О функционировании системы риск-менеджмента на срочном рынке Московской Биржи

Московская Биржа напоминает об особенностях функционирования системы риск-менеджмента на срочном рынке Московской Биржи.

Согласно правилам клиринга, на срочном рынке при достижении цены заключения фьючерсного контракта границ установленного ценового коридора (торговых лимитов), производится их автоматическое расширение. Изменение границ ценового коридора (торговых лимитов) происходит после 15 мин непрерывного нахождения цены на верхнем/нижнем уровне торгового лимита.

Торговые лимиты могут быть расширены в течение основной торговой сессии не более двух раз за каждый промежуток между клирингами (с 10.00 до 14.00 и с 14.03 до 18.45 мск). В период проведения вечерней сессии (19.00-23.50 мск) расширение торговых лимитов правилам клиринга не предусмотрено. Таким образом, раздвижение границ ценовых коридоров может производиться в течение одного торгового дня не более четырех раз.

Перед расширением торговых лимитов Московская Биржа сообщает в терминал всю необходимую информацию. За 5 минут до расширения лимита посылается сообщение в терминал.

Также обращаем внимание, что с 19.00 мск 16 декабря решением НКЦ изменен размер минимального базового гарантийного обеспечения по ряду фьючерсных контрактов.

В связи с высокой волатильностью и неоднократным изменением торговых лимитов по ряду инструментов актуальные значения гарантийного обеспечения (ГО) превышают размеры минимального базового ГО. В момент изменения торговых лимитов автоматически изменяется и размер обеспечения по инструментам. Актуальные значения размеров гарантийного обеспечения по инструментам срочного рынка публикуются на сайте Московской Биржи.

Информация по алгоритму расширения лимитов находится на сайте Биржи.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232