О порядке исполнения валютных контрактов в марте 2025 года

Московская биржа напоминает о расписании исполнения контрактов на валютные пары в соответствии с действующими спецификациями

20 марта на срочном рынке исполняются фьючерсы и опционы на валютные пары:

1. Фьючерсы Si-3.25, Eu-3.25, HKD-3.25 (исполнение 20 марта в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 20 марта и установленных на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):

• Фьючерс Si-3.25: курс доллар США – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
• Фьючерс Eu-3.25: курс евро - российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
• Фьючерс HKD-3.25: курс гонконгский доллар - российский рубль (без округления)

2. Фьючерс CNY-3.25 исполняется по фиксингу МосБиржи (исполнение 20 марта в дневной клиринг).

3. Фьючерсы ED-3.25, UKZT-3.25, UCNY-3.25 (исполнение 20 марта в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 20 марта и установленных на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):

• Фьючерс ED-3.25: отношение курса евро - рубль к курсу доллар США - российский рубль, округленное до 5 знака после запятой
• Фьючерс UCNY-3.25: отношение курса доллар США - рубль к курсу китайский юань - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
• Фьючерс UKZT-3.25: отношение курса доллар США - рубль к курсу казахстанский тенге - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой

4. Премиальные опционы на курс доллар США – российский рубль, евро - российский рубль (исполнение 20 марта в вечерний клиринг):

Исполнение по курсам Банка России, опубликованным 20 марта и установленным на следующий день (согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю):

• Опцион на USD/RUB: курс доллар США – российский рубль
• Опцион на EUR/RUB: курс евро – российский рубль

5. Опцион на CNY/RUB исполняется по фиксингу МосБиржи (исполнение 20 марта в дневной клиринг).