Агрегированные показатели рынка облигаций

 

Московская Биржа ежедневно рассчитывает агрегированные показатели по рынку облигаций по трем группам ценных бумаг:

• Облигации федерального займа
• Корпоративные облигации (включая биржевые облигации)
• Субфедеральные и муниципальные облигации

Формулы, используемые для расчета показателей

 

1. Объем по номинальной стоимости

2. Оборот по номинальной стоимости

3. Оборот по цене сделок (млн.руб.)

4. Средневзвешенный срок до погашения

5. Коэффициент оборачиваемости по номинальной стоимости

Обозначения:

Q_i,t – количество бумаг i-ого выпуска, находящихся в обращении;

N_i,t – номинальная стоимость i-ого выпуска;

Vol_i,t – количество бумаг i-ого выпуска, с которыми совершены сделки в дату t в режиме Основных торгов по i-ому выпуску в штуках;

Val_i,t – оборот по i-ому выпуску за отчетную дату t;

A_i,t – накопленный купонный доход по i-му выпуску;

T_i – количество дней до даты погашения или ближайшего досрочного погашения (при наличии) i-ого выпуска.