Обеспечение
Расчет обеспечения
В расчет рисков заложена модель оценки справедливой стоимости деривативов, как чистой стоимости приведенных потоков платежей, которая и используется для расчета вариационной маржи.
Методика расчета рисков на рынке стандартизованных ПФИ
Средства обеспечения
В качестве средств обеспечения для Расчетных кодов Единого пула принимаются активы, принимаемые в обеспечение на фондовом рынке – рубли, иностранные валюты, акции, ОФЗ, корпоративные облигации (с помощью передачи профиля рублей или иностранной валюты).
На средства, заблокированные в качестве обеспечения, начисляется проценты.