Изменения в ходе торгов
В ходе торгов проводится мониторинг приближения лучших котировок к ценовым границам. В случае если лучшая котировка на продажу/покупку на протяжении 300 секунд подряд находится на расстоянии менее 10% ценового коридора, то в ходе торгов может быть произведено изменение нижних/верхних границ рыночных и процентных рисков. Изменения приводят к пересчету Единого лимита.
Сдвиг границ рисков осуществляется на величину Δ = (PcH0 - PcL0)*Shift , где: (PcH0 - PcL0) - величина ценового коридора, установленного на утро, Shift - коэффициент, определяющий размер сдвига границ.
Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков.
Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз.
Ниже рассмотрен пример сдвига границ вверх. Аналогичная схема используется при сдвиге вниз.
