Обеспечение под стресс

Обеспечение под стресс – индивидуальное клиринговое обеспечение, которое предназначено для покрытия рисков по позициям Участника клиринга при реализации стрессовых сценариев.

Величина Обеспечения под стресс рассчитывается в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс:

• по участнику клиринга (включая собственные и клиентские коды),
• в рублях,
• отдельно по каждому рынку

Активы, принимаемые в качестве Обеспечения под стресс:

• Российские рубли,
• ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ (с дисконтом)
• Китайские юани

Пересмотр величины Обеспечения под стресс – ежедневно.

Обеспечение под стресс рассчитывается в несколько этапов:

Шаг 1. Расчет нетто-позиции с учетом типов счетов – позиции на собственных счетах неттируются, позиции на клиентских не неттируются для учета эффекта сегрегации клиентов.

Шаг 2. Расчет итоговых нетто-позиции с учетом "покрытых продаж".

Шаг 3. Расчет потенциальных потерь при реализации стресс-сценария с учетом эффекта сегрегации.

Шаг 4. Определение превышения  величины потенциальных потерь над ресурсами уровней защиты ЦК (обеспечение участника клиринга, взнос в гарантийный фонд, выделенный капитал ЦК, гарантийный фонд)

Подробнее об Обеспечении под стресс
Величина выделенного капитала и гарантийного фонда
Другие параметры, используемые для расчета обеспечения под стресс (включая распределение дополнительного выделенного капитала и взноса Московской Биржи в гарантийный фонд)