13.10.2015 21:30

Об изменении с 20 октября 2015 года риск-параметров на рынках

С 20 октября 2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам:

Фондовый рынок

Облигации (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)

	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %			Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %			Действующие лимиты концентрации		Новые лимиты концентрации
	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень	2 уровень	1 уровень	2 уровень
1	SU24018RMFS2	ОФЗ 24018	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
2	SU25077RMFS7	ОФЗ 25077	3%	6%	9%	3%	4%	5%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
3	SU25080RMFS1	ОФЗ 25080	6%	9%	12%	6%	7%	8%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
4	SU25081RMFS9	ОФЗ 25081	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
5	SU25082RMFS7	ОФЗ 25082	4%	7%	10%	4%	5%	6%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
6	SU26203RMFS8	ОФЗ 26203	4%	7%	10%	4%	5%	6%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
7	SU26204RMFS6	ОФЗ 26204	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
8	SU26205RMFS3	ОФЗ 26205	9%	12%	15%	9%	10%	11%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
9	SU26206RMFS1	ОФЗ 26206	6%	9%	12%	6%	7%	8%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
10	SU26207RMFS9	ОФЗ 26207	12%	15%	18%	12%	13%	14%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
11	SU26208RMFS7	ОФЗ 26208	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
12	SU26209RMFS5	ОФЗ 26209	9%	12%	15%	9%	10%	11%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
13	SU26210RMFS3	ОФЗ 26210	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
14	SU26211RMFS1	ОФЗ 26211	10%	13%	16%	10%	11%	12%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
15	SU26212RMFS9	ОФЗ 26212	13%	16%	19%	13%	14%	15%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
16	SU26214RMFS5	ОФЗ 26214	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
17	SU26215RMFS2	ОФЗ 26215	10%	13%	16%	10%	11%	12%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
18	SU26216RMFS0	ОФЗ 26216	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
19	SU29006RMFS2	ОФЗ 29006	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
20	SU29007RMFS0	ОФЗ 29007	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
21	SU29008RMFS8	ОФЗ 29008	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
22	SU29009RMFS6	ОФЗ 29009	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
23	SU29010RMFS4	ОФЗ 29010	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
24	SU29011RMFS2	ОФЗ 29011	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
25	SU46005RMFS3	ОФЗ 46005	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
26	SU46011RMFS1	ОФЗ 46011	9%	12%	15%	40%	60%	100%	1 000 000	5 000 000	1 000	19 000
27	SU46012RMFS9	ОФЗ 46012	14%	17%	20%	40%	60%	100%	1 000 000	5 000 000	1 000	11 000
28	SU46014RMFS5	ОФЗ 46014	7%	10%	13%	7%	8%	9%	2 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000
29	SU46017RMFS8	ОФЗ 46017	5%	8%	11%	3%	4%	5%	2 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000
30	SU46018RMFS6	ОФЗ 46018	9%	12%	15%	9%	10%	11%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
31	SU46019RMFS4	ОФЗ 46019	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
32	SU46020RMFS2	ОФЗ 46020	16%	19%	22%	16%	17%	18%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
33	SU46021RMFS0	ОФЗ 46021	7%	10%	13%	7%	8%	9%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
34	SU46022RMFS8	ОФЗ 46022	10%	13%	16%	10%	11%	12%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
35	SU46023RMFS6	ОФЗ 46023	40%	45%	50%	40%	41%	42%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
36	SU48001RMFS0	ОФЗ 48001	8%	11%	14%	8%	9%	10%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
37	SU52001RMFS3	ОФЗ 52001	12%	15%	18%	12%	13%	14%	1 000 000	5 000 000	1 000 000	5 000 000
38	RU000A0JQAM6	АИЖК (ОАО) обл. сер. А15	7%	10%	13%	40%	45%	50%	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000
39	RU000A0JRF37	АИЖК 19об	25%	30%	35%	8%	11%	14%	100 000	500 000	100 000	500 000
40	RU000A0JU9S7	ВЭБЛиз 12	16%	20%	24%	11%	16%	20%	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000
41	RU000A0JU9T5	ВЭБЛиз 13	16%	20%	24%	11%	16%	20%	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000
42	RU000A0JR217	ФСК ЕЭС-10	7%	10%	13%	20%	25%	30%	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000

Акции (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)

	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %			Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %			Действующие лимиты концентрации		Новые лимиты концентрации
	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень	2 уровень	1 уровень	2 уровень
1	SBER	ОАО Сбербанк России, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	32 651 100	65 302 200	32 651 100	65 302 200
2	GAZP	ОАО Газпром, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	8 645 190	17 290 380	8 645 190	17 290 380
3	VTBR	ОАО Банк ВТБ, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	8 698 600 000	17 397 200 000	8 698 600 000	17 397 200 000
4	LKOH	ОАО НК ЛУКОЙЛ, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	263 480	526 960	263 480	526 960
5	GMKN	ОАО ГМК Норильский Никель, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	60 843	121 686	60 843	121 686
6	SNGSP	ОАО Сургутнефтегаз, ап	15%	20%	25%	14%	18%	25%	10 911 500	21 823 000	10 911 500	21 823 000
7	MGNT	ОАО Магнит, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	26 990	53 980	26 990	53 980
8	ROSN	ОАО НК Роснефть, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	1 088 620	2 177 240	1 088 620	2 177 240
9	SBERP	ОАО "Сбербанк России", ап	18%	23%	28%	17%	18%	28%	4 882 400	9 764 800	4 882 400	9 764 800
10	SNGS	ОАО Сургутнефтегаз, ао	15%	20%	25%	14%	18%	25%	5 966 900	11 933 800	5 966 900	11 933 800
11	CHMF	ОАО Северсталь, ао	20%	25%	30%	18%	23%	30%	262 070	524 140	262 070	524 140
12	MAGN	ОАО ММК, ао	35%	59%	95%	33%	57%	95%	6 407 300	12 814 600	6 407 300	12 814 600
13	ALRS	ОАО АК АЛРОСА, ао	25%	40%	50%	23%	38%	50%	2 167 200	4 334 400	2 167 200	4 334 400
14	MOEX	ОАО Московская Биржа, ао	18%	23%	28%	16%	21%	28%	1 749 760	3 499 520	1 749 760	3 499 520
15	RTKM	ОАО Ростелеком, ао	25%	35%	45%	23%	33%	45%	497 120	994 240	497 120	994 240
16	NLMK	ОАО НЛМК, ао	25%	35%	45%	23%	33%	45%	717 850	1 435 700	717 850	1 435 700
17	PIKK	ОАО Группа компаний ПИК, ао	35%	59%	95%	35%	59%	95%	175 000	350 000	35 000	70 000
18	OFCB	ОАО Банк ФК Открытие, ао	50%	60%	70%	50%	60%	70%	2 300	4 600	750	1 500
19	OTCP	ПАО Отисифарм, ао	70%	85%	95%	70%	85%	95%	10 490	20 980	150	300

Валютный рынок

Валюты (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации)

		Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %			Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %
	Валюта	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	USD	9%	10%	11%	8%	9.5%	11%
2	EUR	9%	10%	11%	8%	9.5%	11%
3	CNY	9%	10%	11%	8%	9.5%	11%
4	GBP	9%	10%	11%	8%	9.5%	11%
5	HKD	9%	10%	11%	8%	9.5%	11%

Рынок Стандартизированных ПФИ

	Действующее значение	Новое значение
Ставка валютного риска	9%	8%

Срочный рынок

Минимальные базовые размеры гарантийного обеспечения

	Торговый код	Название	Действующий минимальный базовый размер гарантийного обеспечения	Новый минимальный базовый размер гарантийного обеспечения
	Акции
1	CHMF	на обыкновенные акции ОАО "Северсталь"	20%	18%
2	GAZR	на обыкновенные акции ОАО "Газпром"	15%	14%
3	GMKR	на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель"	15%	14%
4	GVW3	на привилегированные акции Volkswagen AG	12%	20%
5	LKOH	на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"	15%	14%
6	MOEX	на обыкновенные акции ОАО Московская Биржа	20%	16%
7	MGNT	на обыкновенные акции ОАО "Магнит"	15%	14%
8	MTSI	на обыкновенные акции ОАО "МТС"	20%	15%
9	NOTK	на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"	20%	18%
10	ROSN	на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть"	15%	14%
11	RTKM	на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком"	25%	23%
12	SBRF	на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"	15%	14%
13	SNGP	на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"	15%	14%
14	SNGR	на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"	15%	14%
15	VTBR	на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ	15%	14%
	Валютные пары
16	CY	на курс китайский юань – российский рубль	9%	8%
17	Eu	на курс евро — российский рубль	9%	8%
18	Si	на курс доллар США — российский рубль	9%	8%

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Главные новости

14.10.15	Итоги проведения 14 октября аукциона по размещению ОФЗ выпуска 52001RMFS
14.10.15	О присвоении идентификационных номеров Программам биржевых облигаций ПАО "Промсвязьбанк"
14.10.15	Об утверждении изменений в решения о выпусках и проспект биржевых облигаций ПАО "МегаФон"
14.10.15	О включении биржевых облигаций ООО "Диджитал Инвест" в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям идентификационных номеров
14.10.15	15 октября 2015 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства
13.10.15	Об изменении с 20 октября 2015 года риск-параметров на рынках
13.10.15	13.10.2015 18-15 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги YNDX (PLLC Yandex N.V. class A shs).
13.10.15	Итоги выпуска биржевых облигаций ОАО АФК "Система" и ПАО "Группа Черкизово"
13.10.15	Размещение дополнительных выпусков №1, 2, 3, 4, 5 и 6 биржевых облигаций серии БО-05 ПАО "БИНБАНК" 14 октября 2015 года
Показать все