15.09.2016 20:01
Об изменении риск-параметров
Валютный рынок
С 20.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам валютного рынка:
| № | Валюта | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S_1_min |
2-ой уровень, S_2_min |
3-ий уровень, S_3_min |
1-ый уровень, S_1_min |
2-ой уровень, S_2_min |
3-ий уровень, S_3_min |
||
| 1 | USD (доллар США) | 8% | 10% | 11% | 7% | 9% | 11% |
| 2 | EUR (евро) | 8% | 10% | 11% | 7% | 9% | 11% |
| 3 | CHF (швейцарский франк) | 8% | 10% | 11% | 7% | 9% | 11% |
| 4 | GLD (золото) | 12% | 18% | 25% | 10% | 16% | 23% |
Скидка за межпродуктовые спреды
| Актив 1 | Актив 2 | Действующий коэффициент скидки |
Новый коэффициент скидки |
|---|---|---|---|
| EUR | USD | 0.7 | 0.63 |
Обеспечение под стресс
| Инструмент | Тип | 1 этап - с 20.09.2016 | 2 этап - с 04.10.2016 | 3 этап - с 28.02.2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | ||
| USD | Доллар США | 3.0% | 2.5% | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
| EUR | Евро | 3.0% | 2.5% | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
| CHF | Швейцарский франк | 3.0% | 2.5% | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
| GLD | Золото | 5.0% | 5.0% | 8.0% | 8.0% | 10.0% | 10.0% |
Рынок ценных бумаг
С 20.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим облигациям:
Облигации:
| № | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min |
|||
| 1 | SU26218RMFS6 | Обл.федеральный займ | 17% | 18% | 19% | 12% | 13% | 14% |
| 2 | RU000A0JR6S8 | АИЖК (АО) обл. сер.А20 | 30% | 35% | 40% | 26% | 31% | 36% |
| 3 | XS0971721963 | ГОВОЗ РФ 12840069V (XS) | 15% | 19% | 23% | 11% | 15% | 19% |
| 4 | SU26219RMFS4 | Обл.федеральный займ | 14% | 15% | 16% | 10% | 11% | 12% |
| 5 | RU000A0JUJG1 | КБ ДельтаКредит АО обл.14-ИП | 21% | 26% | 31% | 17% | 22% | 27% |
| 6 | RU000A0JRUS9 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.15 | 16% | 20% | 24% | 12% | 16% | 20% |
| 7 | RU000A0JUKX4 | АИЖК (АО) обл. сер. А30 | 16% | 21% | 26% | 12% | 17% | 22% |
| 8 | RU000A0JWBK6 | "СИБУР Холдинг"(ПАО) об.10 | 20% | 24% | 28% | 16% | 20% | 24% |
| 9 | RU000A0JQXG0 | АИЖК (АО) обл. сер. А16 | 17% | 20% | 23% | 13% | 16% | 19% |
| 10 | RU000A0JQRD9 | Российские ЖД ОАО 23 обл. | 15% | 19% | 23% | 12% | 16% | 20% |
| 11 | RU000A0JRMX6 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.19 | 15% | 20% | 24% | 12% | 17% | 21% |
| 12 | RU000A0JWEZ8 | ПАО "МОЭСК" БО-08 | 17% | 21% | 25% | 14% | 18% | 22% |
| 13 | RU000A0JQ7Z2 | Российские ЖД ОАО 19 обл. | 15% | 20% | 24% | 12% | 17% | 21% |
| 14 | RU000A0JUCR3 | ОАО "НК Роснефть" БО-06 | 16% | 21% | 25% | 13% | 18% | 22% |
| 15 | XS0889402029 | VimpelCom Holdings 9.0 13/02/1 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
| 16 | XS0767473852 | ГОВОЗ РФ 12840061V (XS) | 14% | 17% | 20% | 11% | 14% | 17% |
| 17 | XS0886632685 | AHML Finance Limited 7.75 13/0 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
| 18 | RU000A0JUCS1 | ОАО "НК Роснефть" БО-05 | 16% | 21% | 25% | 13% | 18% | 22% |
| 19 | RU000A0JUD83 | Внешэкономбанк БО-04 | 16% | 21% | 25% | 13% | 18% | 22% |
| 20 | RU000A0JRDY3 | АИЖК (АО) обл. сер.А18 | 12% | 15% | 18% | 9% | 12% | 15% |
| 21 | RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.08 | 19% | 25% | 30% | 16% | 22% | 27% |
| 22 | RU000A0JVW71 | Российские ЖД ОАО БО-02 | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| 23 | SU26217RMFS8 | Обл.федеральный займ | 10% | 11% | 12% | 7% | 8% | 9% |
| 24 | RU000A0JVUP7 | Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
| 25 | RU000A0JTKA4 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.24 | 18% | 22% | 26% | 15% | 19% | 23% |
| 26 | RU000A0JWEB9 | АК Транснефть (ОАО) БО- 05 | 20% | 24% | 28% | 17% | 21% | 25% |
| 27 | RU000A0JWCF4 | "Магнит" ПАО БО-001P-03 | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
| 28 | RU000A0JTM36 | ПАО "АНК "Башнефть" об. 07 | 18% | 23% | 28% | 15% | 20% | 25% |
| 29 | RU000A0JS488 | АИЖК (АО) обл. сер.А21 | 15% | 19% | 23% | 12% | 16% | 20% |
| 30 | RU000A0JQ1H3 | Россельхозбанк (АО) обл.05 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
| 31 | RU000A0JTU85 | Российские ЖД ОАО 28 обл. | 18% | 23% | 27% | 15% | 20% | 24% |
| 32 | RU000A0JR5F7 | АИЖК (АО) обл. сер.А17 | 18% | 22% | 26% | 15% | 19% | 23% |
| 33 | RU000A0JPLU8 | АИЖК (АО) обл. сер. А11 | 11% | 15% | 19% | 8% | 12% | 16% |
| 34 | RU000A0JUW72 | "Россельхозбанк" (АО) БО-14 | 17% | 21% | 25% | 14% | 18% | 22% |
| 35 | RU000A0JVUY9 | КБ ДельтаКредит АО БО-08 | 16% | 20% | 24% | 13% | 17% | 21% |
| 36 | RU000A0JR4H6 | Мобильные ТелеСистемы ПАО об 7 | 11% | 14% | 17% | 8% | 11% | 14% |
| 37 | RU000A0JNYN1 | Гор.Обл.Займ Москвы 48 в. | 23% | 28% | 33% | 20% | 25% | 30% |
| 38 | RU000A0JQ557 | Газпром нефть ПАО 04 об | 13% | 16% | 19% | 10% | 13% | 16% |
| 39 | RU000A0JQ7X7 | Российские ЖД ОАО 18 обл. | 17% | 21% | 25% | 14% | 18% | 22% |
| 40 | RU000A0JVMD0 | Полюс Золото ПАО БО-01 | 20% | 24% | 28% | 17% | 21% | 25% |
| 41 | RU000A0JVM99 | Полюс Золото ПАО БО-02 | 20% | 24% | 28% | 17% | 21% | 25% |
| 42 | RU000A0JUW23 | КБ ДельтаКредит АО обл.15-ИП | 22% | 27% | 32% | 19% | 24% | 29% |
| 43 | SU26211RMFS1 | Обл.федеральный займ | 10% | 11% | 12% | 7% | 8% | 9% |
| 44 | SU46022RMFS8 | Обл.федеральный аморт.займ | 10% | 11% | 12% | 8% | 9% | 10% |
| 45 | RU000A0JU1Q8 | Россельхозбанк (АО) обл.21 | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% |
| 46 | RU000A0JQK64 | Россельхозбанк (АО) обл.08 | 13% | 16% | 19% | 11% | 14% | 17% |
| 47 | RU000A0JWDU1 | ЕвроХим МХК АО БО-001Р-01 | 16% | 20% | 24% | 14% | 18% | 22% |
| 48 | RU000A0JS918 | Евразийский банк развития 09 | 11% | 14% | 17% | 9% | 12% | 15% |
| 49 | RU000A0JW662 | "Магнит" ПАО БО-001P-02 | 12% | 16% | 20% | 10% | 14% | 18% |
| 50 | SU46018RMFS6 | Обл.федеральный аморт.займ | 9% | 10% | 11% | 7% | 8% | 9% |
| 51 | XS0764253455 | RZD Capital PLC 8.3 02/04/ | 16% | 21% | 25% | 14% | 19% | 23% |
| 52 | XS0513723873 | MTS INTERNATIONAL FUNDING 8.62 | 17% | 21% | 25% | 15% | 19% | 23% |
| 53 | XS0783242877 | Sistema International Funding | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% |
| 54 | RU000A0JQK72 | Россельхозбанк (АО) обл.09 | 13% | 16% | 19% | 11% | 14% | 17% |
| 55 | RU000A0JWGG3 | МегаФон ПАО БО-001P-01 | 16% | 20% | 24% | 14% | 18% | 22% |
| 56 | XS0609017917 | RZD Capital PLC 7.487 25/0 | 29% | 34% | 39% | 27% | 32% | 37% |
| 57 | RU000A0JTDY9 | Газпром нефть ПАО 12 об | 11% | 14% | 17% | 9% | 12% | 15% |
| 58 | XS0548633659 | VTB CAPITAL S.A. 6.551 13/10/2 | 18% | 22% | 26% | 16% | 20% | 24% |
| 59 | SU26205RMFS3 | Обл.федеральный займ | 9% | 10% | 11% | 7% | 8% | 9% |
| 60 | XS0863439161 | Federal Grid Finance Limited 8 | 16% | 21% | 25% | 14% | 19% | 23% |
| 61 | XS0884734343 | RSHB Capital S.A. 7.875 07/02/ | 12% | 15% | 18% | 10% | 13% | 16% |
| 62 | XS0638572973 | SB CAPITAL S.A. 5.717 16/06/21 | 20% | 25% | 30% | 18% | 23% | 28% |
| 63 | XS0885736925 | GAZ CAPITAL S.A. 4.95 06/02/28 | 29% | 34% | 39% | 27% | 32% | 37% |
| 64 | RU000A0JPTE5 | Россельхозбанк (АО) обл.07 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 65 | SU25081RMFS9 | Обл.федеральный займ | 7% | 8% | 9% | 5% | 6% | 7% |
| 66 | RU000A0JUW31 | "Россельхозбанк" (АО) БО-13 | 17% | 21% | 25% | 15% | 19% | 23% |
| 67 | SU46021RMFS0 | Обл.федеральный аморт.займ | 7% | 8% | 9% | 5% | 6% | 7% |
| 68 | RU000A0JTDL6 | Санкт-Петербург обл. 25039 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 69 | XS0620695204 | ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/ | 19% | 23% | 27% | 17% | 21% | 25% |
| 70 | SU26206RMFS1 | Обл.федеральный займ | 6% | 7% | 8% | 4% | 5% | 6% |
| 71 | RU000A0JV0U1 | Альфа-Банк АО обл. БО-15 | 13% | 16% | 19% | 11% | 14% | 17% |
| 72 | SU26204RMFS6 | Обл.федеральный займ | 7% | 8% | 9% | 5% | 6% | 7% |
| 73 | RU000A0JVUK8 | АФК "Система" ОАО БО 001P-01 | 14% | 17% | 20% | 12% | 15% | 18% |
| 74 | SU26215RMFS2 | Обл.федеральный займ | 10% | 11% | 12% | 8% | 9% | 10% |
| 75 | RU000A0JR1Y7 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.06 | 18% | 22% | 26% | 16% | 20% | 24% |
| 76 | XS0564087541 | ГОВОЗ РФ 49001RMFS (XS) | 7% | 10% | 13% | 5% | 8% | 11% |
| 77 | RU000A0JTDX1 | АИЖК (АО) обл. сер.А24 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 78 | RU000A0JRL96 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.13 | 20% | 25% | 30% | 18% | 23% | 28% |
| 79 | RU000A0JTS22 | ОАО "НК Роснефть" обл.08 | 12% | 15% | 18% | 10% | 13% | 16% |
| 80 | RU000A0JR3H8 | Внешэкономбанк об. сер. 06 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 81 | RU000A0JVWC1 | НЛМК (ОАО) обл. сер. БО-08 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 82 | RU000A0JUWB5 | ХМАО-Югры об. 34001 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 83 | XS0783934325 | Steel Funding | 15% | 18% | 21% | 13% | 16% | 19% |
| 84 | SU46019RMFS4 | Обл.федеральный аморт.займ | 7% | 8% | 9% | 5% | 6% | 7% |
| 85 | RU000A0JQS09 | Россельхозбанк (АО) обл.10 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 86 | RU000A0JQS74 | Россельхозбанк (АО) обл.11 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 87 | RU000A0JU7E1 | НЛМК (ОАО) обл. сер. БО-13 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 88 | XS0837020014 | Eurasian Development Bank 8.00 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 89 | RU000A0JUB02 | Альфа-Банк АО обл. БО-05 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 90 | RU000A0JR3L0 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.11 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 91 | RU000A0JR3M8 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.09 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 92 | RU000A0JRCX7 | Внешэкономбанк об. сер. 09 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 93 | RU000A0JT940 | ОАО "НК Роснефть" обл.04 | 10% | 13% | 16% | 8% | 11% | 14% |
| 94 | RU000A0JPMT8 | Россельхозбанк (АО) обл. 06 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% |
| 95 | RU000A0JV7W2 | ГПБ (АО) БО-20 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% |
| 96 | RU000A0JU4X8 | КБ ДельтаКредит АО обл.12-ИП | 7% | 10% | 13% | 12% | 15% | 18% |
| 97 | RU000A0JS4Z7 | Внешэкономбанк об. сер. 21 | 7% | 10% | 13% | 12% | 15% | 18% |
| 98 | RU000A0JRF37 | АИЖК (АО) обл. сер.А19 | 8% | 11% | 14% | 14% | 17% | 20% |
| 99 | RU000A0JWHA4 | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) | 8% | 9% | 10% | 7% | 8% | 9% |
| 100 | XS0088543193 | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 101 | XS0089375249 | ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 102 | XS0504954347 | ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 103 | XS0767469827 | ГОВОЗ РФ 12840059V (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 104 | XS0767472458 | ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 105 | RU000A0JULN3 | Внешэкономбанк обл. БО-16в USD | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 106 | XS0971721377 | ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 107 | XS0971721450 | ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 108 | XS0971722342 | ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 109 | XS0271772559 | DRESDNER BANK AG 5.06400 20/10 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 110 | XS0276455937 | GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/1 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 111 | XS0276456315 | GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/1 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 112 | XS0290581569 | GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 113 | XS0292530309 | Rosneft Finance S.A.6.62500 20 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 114 | XS0300998779 | RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 115 | XS0304273948 | LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 116 | XS0499245180 | RZD CAPITAL PLC 5.739 03/0 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 117 | XS0543956717 | SB CAPITAL S.A. 5.40 24/03/17 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 118 | XS0551315384 | STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 119 | XS0552679879 | SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 120 | XS0643176448 | VimpelCom Holdings 6.2546 01/0 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 121 | XS0719009754 | VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/0 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 122 | XS0742380412 | SB CAPITAL S.A. 4.95 07/02/17 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 123 | XS0772509484 | VTB CAPITAL SA 6.00 12/04/17 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 124 | XS0775984213 | PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 125 | XS0783291221 | GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 126 | XS0805582011 | GAZ CAPITAL S.A. 3.755 15/03/1 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 127 | XS0861980372 | RosneftInternationalFinance_17 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 128 | XS0796426228 | RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 129 | XS0544362972 | ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 130 | XS0559800122 | VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 131 | XS0863583281 | EuroChem Global Investments Li | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 132 | XS0879105558 | CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 133 | XS0878855773 | Sibur Securities Limited 3.914 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 134 | XS0327237136 | GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 135 | XS0592794597 | VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 136 | XS0808632847 | Steel Funding Limited 4.45 19/ | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 137 | XS0893205186 | Veb Finance plc 3.035 21/02/20 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 138 | XS0324963932 | Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
| 139 | XS0899969702 | STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 | 8% | 11% | 14% | 7% | 10% | 13% |
Также с 20.09.2016 г. меняются сценарии для расчета обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг, новые значения доступны по ссылке:
http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/Risks/StressScenarios.xlsx
Срочный рынок
С 19:00 19.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:
| Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий Базовый размер ГО |
Новый Базовый размер ГО |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | на курс доллар США — российский рубль | 8% | 7% |
| 2 | Eu | на курс евро — российский рубль | 8% | 7% |
Обеспечение под стресс
| Базовый актив | Фьючерсный контракт | 1 этап - с 20.09.2016 | 2 этап - с 04.10.2016 | 3 этап - с 28.02.2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | Scen_UP | Scen_DOWN | ||
| Si | на курс доллар США — российский рубль | 3.0% | 2.5% | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
| Eu | на курс евро — российский рубль | 3.0% | 2.5% | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% |
Рынок СПФИ
С 17:00 19.09.2016 решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ значение ставки валютного риска (FX Risk Rate) устанавливается равным 7%.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: