16.12.2016 19:47
О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников
В случае, если к 28 декабря 2016 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.
Валютный рынок
С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 29.12.2016 г. |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 09.01.2017 г. |
||||
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 2 | EUR | Евро | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 4 | GBP | Фунт стерлингов | 9% | 11% | 12% | 7% | 9% | 10% |
| 5 | CHF | Швейцарский франк | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 6 | HKD | Гонконгский доллар | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
| 7 | GLD | Золото | 13% | 19% | 26% | 10% | 16% | 23% |
| 8 | SLV | Серебро | 15% | 21% | 28% | 12% | 18% | 25% |
| 9 | BYN | Белорусский рубль | 25% | 50% | 100% | 20% | 50% | 100% |
Скидка за межпродуктовые спреды с 09.01.2017 г.:
| Актив 1 | Актив 2 | Действующий коэффициент скидки | Новый коэффициент скидки |
| EUR | USD | 0.63 | 0.58 |
Рынок ценных бумаг
С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:
Акции:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 29.12.2016 г. |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 09.01.2017 г. |
||||
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | FXRU | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | 15% | 26% | 31% | 12% | 23% | 28% |
| 2 | FXMM | FinEx CASH EQUIVALENTS ETF | 16% | 21% | 26% | 13% | 18% | 23% |
| 3 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 4 | GAZP | Газпром (ПАО) ао | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 5 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 6 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 7 | MGNT | Магнит ПАО ао | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 8 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 9 | SNGSP | Сургутнефтегаз ОАО ап | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 10 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 11 | SNGS | Сургутнефтегаз ОАО акции об. | 17% | 21% | 28% | 14% | 18% | 25% |
| 12 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 19% | 24% | 29% | 15% | 20% | 25% |
| 13 | FXGD | FinEx Gold ETF USD | 19% | 24% | 29% | 15% | 20% | 25% |
| 14 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 20% | 25% | 32% | 16% | 21% | 28% |
| 15 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 21% | 22% | 32% | 17% | 18% | 28% |
| 16 | NVTK | ОАО "НОВАТЭК" ао | 22% | 27% | 32% | 18% | 23% | 28% |
| 17 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 22% | 27% | 34% | 18% | 23% | 30% |
| 18 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 22% | 27% | 32% | 18% | 23% | 28% |
| 19 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 22% | 27% | 32% | 18% | 23% | 28% |
| 20 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 25% | 30% | 35% | 20% | 25% | 30% |
| 21 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 25% | 30% | 40% | 20% | 25% | 35% |
| 22 | FXIT | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | 26% | 40% | 50% | 21% | 35% | 45% |
| 23 | FXUS | FinEx MSCI USA UCITF ETF | 26% | 40% | 50% | 21% | 35% | 45% |
| 24 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 28% | 43% | 55% | 23% | 38% | 50% |
| 25 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 28% | 38% | 50% | 23% | 33% | 45% |
| 26 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 28% | 38% | 50% | 23% | 33% | 45% |
| 27 | URKA | Уралкалий ПАО ао | 31% | 41% | 51% | 25% | 35% | 45% |
| 28 | MFON | МегаФон ПАО ао | 31% | 41% | 51% | 25% | 35% | 45% |
| 29 | FXRB | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 31% | 66% | 76% | 25% | 60% | 70% |
| 30 | FXDE | FinEx MCSI Germany UCITS ETF | 31% | 66% | 76% | 25% | 60% | 70% |
| 31 | FXUK | FinEx MCSI UK UCITS ETF | 31% | 66% | 76% | 25% | 60% | 70% |
| 32 | FXCN | FinEx MSCI CHINA UCITS ETF | 31% | 66% | 76% | 25% | 60% | 70% |
| 33 | FXAU | FinEx MSCI Australia UCITS ETF | 31% | 66% | 76% | 25% | 60% | 70% |
| 34 | FXJP | FinEx MCSI Japan UCITS ETF | 31% | 66% | 76% | 25% | 60% | 70% |
| 35 | POLY | Polymetal International plc | 37% | 47% | 57% | 30% | 40% | 50% |
| 36 | MAGN | Магнитогорск.мет.комб ОАО ао | 40% | 64% | 100% | 33% | 57% | 95% |
| 37 | FEES | ФСК ЕЭС ПАО ао | 42% | 62% | 67% | 35% | 55% | 60% |
| 38 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 42% | 57% | 67% | 35% | 50% | 60% |
| 39 | IRAO | Интер РАО ПАО ао | 42% | 61% | 85% | 35% | 54% | 78% |
| 40 | RSTI | Российские сети ПАО ао | 42% | 62% | 82% | 35% | 55% | 75% |
| 41 | AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 42% | 67% | 100% | 35% | 60% | 95% |
| 42 | BANE | Башнефть АНК ао | 42% | 82% | 100% | 35% | 75% | 95% |
| 43 | UPRO | Юнипро ПАО ао | 42% | 57% | 67% | 35% | 50% | 60% |
| 44 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 42% | 57% | 67% | 35% | 50% | 60% |
| 45 | RTKMP | Ростелеком (ПАО) ап. | 42% | 62% | 100% | 35% | 55% | 95% |
| 46 | PIKK | Группа компания ПИК ПАО ао | 42% | 66% | 100% | 35% | 59% | 95% |
| 47 | RUAL | United Company RUSAL Plc | 42% | 52% | 67% | 35% | 45% | 60% |
| 48 | FXRL | FinEx RTS UCITS ETF USD | 42% | 67% | 77% | 35% | 60% | 70% |
| 49 | MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 45% | 55% | 65% | 40% | 50% | 60% |
| 50 | BANEP | Башнефть АНК ап | 45% | 85% | 100% | 40% | 80% | 95% |
| 51 | PLZL | Полюс ПАО ао | 45% | 55% | 100% | 40% | 50% | 95% |
| 52 | OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 45% | 55% | 65% | 40% | 50% | 60% |
| 53 | RUALR | РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс | 45% | 55% | 65% | 40% | 50% | 60% |
| 54 | TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 45% | 55% | 65% | 40% | 50% | 60% |
Облигации:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 29.12.2016 г. |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % с 09.01.2017 г. |
||||
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | RU000A0JULN3 | Внешэкономбанк обл. БО-16в USD | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 2 | RU000A0JWHA4 | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) | 8% | 9% | 10% | 6% | 7% | 8% |
| 3 | XS0088543193 | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 4 | XS0089375249 | ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 5 | XS0276455937 | GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/1 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 6 | XS0290581569 | GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 7 | XS0292530309 | Rosneft Finance S.A.6.62500 20 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 8 | XS0300998779 | RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 9 | XS0304273948 | LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 10 | XS0499245180 | RZD CAPITAL PLC 5.739 03/0 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 11 | XS0504954347 | ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 12 | XS0543956717 | SB CAPITAL S.A. 5.40 24/03/17 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 13 | XS0551315384 | STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 14 | XS0552679879 | SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 15 | XS0643176448 | VimpelCom Holdings 6.2546 01/0 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 16 | XS0719009754 | VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/0 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 17 | XS0742380412 | SB CAPITAL S.A. 4.95 07/02/17 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 18 | XS0767469827 | ГОВОЗ РФ 12840059V (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 19 | XS0767472458 | ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 20 | XS0772509484 | VTB CAPITAL SA 6.00 12/04/17 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 21 | XS0775984213 | PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 22 | XS0783291221 | GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 23 | XS0805582011 | GAZ CAPITAL S.A. 3.755 15/03/1 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 24 | XS0861980372 | RosneftInternationalFinance_17 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 25 | XS0971721377 | ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 26 | XS0971721450 | ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 27 | XS0971722342 | ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 28 | XS0796426228 | RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 29 | XS0544362972 | ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 30 | XS0559800122 | VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 31 | XS0863583281 | EuroChem Global Investments Li | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 32 | XS0879105558 | CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 33 | XS0878855773 | Sibur Securities Limited 3.914 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 34 | XS0327237136 | GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 35 | XS0592794597 | VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 36 | XS0808632847 | Steel Funding Limited 4.45 19/ | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 37 | XS0893205186 | Veb Finance plc 3.035 21/02/20 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 38 | XS0324963932 | Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
| 39 | XS0899969702 | STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 | 8% | 11% | 14% | 6% | 9% | 12% |
Срочный рынок
С 19-00 28.12.2016 г. и с 19-00 06.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт |
Базовый размер ГО с 19-00 28.12.2016 г. |
Базовый размер ГО с 19-00 06.01.2017 г. |
| 1 | ALSI | на Индекс FTSE/JSE Top40 | 15% | 12% |
| 2 | HSIF | на Индекс Hang Seng | 13% | 10% |
| 3 | IBVS | на Индекс BOVESPA | 15% | 12% |
| 4 | MIX | на Индекс ММВБ | 13% | 10% |
| 5 | MXI | на Индекс ММВБ (мини) | 13% | 10% |
| 6 | RTS | на Индекс РТС | 13% | 10% |
| 7 | RTSS | на Индекс голубых фишек | 15% | 12% |
| 8 | RVI | на волатильность российского рынка | 43% | 35% |
| 9 | SNSX | на Индекс SENSEX | 13% | 10% |
| 10 | ALRS | на обыкновенные акции ПАО АК "АЛРОСА" | 28% | 23% |
| 11 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 22% | 18% |
| 12 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 31% | 25% |
| 13 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 17% | 14% |
| 14 | GBMW | на обыкновенные акции BMW AG | 15% | 12% |
| 15 | GDAI | на обыкновенные акции Daimler AG | 15% | 12% |
| 16 | GDBK | на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | 19% | 15% |
| 17 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 17% | 14% |
| 18 | GSIE | на обыкновенные акции Siemens AG | 15% | 12% |
| 19 | GVW3 | на привилегированные акции Volkswagen AG | 25% | 20% |
| 20 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 22% | 18% |
| 21 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" | 17% | 14% |
| 22 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 20% | 16% |
| 23 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 17% | 14% |
| 24 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 19% | 15% |
| 25 | NLMK | на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" | 28% | 23% |
| 26 | NOTK | на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | 22% | 18% |
| 27 | ROSN | на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" | 17% | 14% |
| 28 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 28% | 23% |
| 29 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 17% | 14% |
| 30 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 19% | 15% |
| 31 | SNGP | на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 17% | 14% |
| 32 | SNGR | на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 17% | 14% |
| 33 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 22% | 18% |
| 34 | TRNF | на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть" | 19% | 15% |
| 35 | URKA | на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" | 31% | 25% |
| 36 | VTBR | на обыкновенные акции ПАО Банк ВТБ | 17% | 14% |
| 37 | AUDU | на курс австралийский доллар — доллар США | 6% | 5% |
| 38 | CY | на курс китайский юань – российский рубль | 8% | 6% |
| 39 | ED | на курс евро — доллар США | 6% | 5% |
| 40 | Eu | на курс евро — российский рубль | 8% | 6% |
| 41 | GBPU | на курс фунт стерлингов — доллар США | 7% | 5% |
| 42 | Si | на курс доллар США — российский рубль | 8% | 6% |
| 43 | UCAD | на курс доллар США — канадский доллар | 5% | 4% |
| 44 | UCHF | на курс доллар США — швейцарский франк | 5% | 4% |
| 45 | UJPY | на курс доллар США — японская йена | 5% | 4% |
| 46 | UTRY | на курс доллар США — турецкая лира | 9% | 7% |
| 47 | UUAH | на курс доллар США — украинская гривна | 26% | 21% |
| 48 | BR | на нефть сорта "BRENT" | 15% | 12% |
| 49 | CU | на медь | 10% | 8% |
| 50 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 8% | 6% |
| 51 | PLD | на аффинированный палладий в слитках | 13% | 10% |
| 52 | PLT | на аффинированную платину в слитках | 10% | 8% |
| 53 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 15% | 12% |
| 54 | SUGR | на сахар-сырец | 19% | 15% |
Рынок СПФИ
С 17-00 28.12.2016 г. и с 17-00 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
| № | Название | Значение ставки с 17-00 28.12.2016 г. | Значение ставки с 17-00 09.01.2017 г. |
| 1 | Ставка валютного риска FXRiskRate | 10% | 6% |
Значения ставок рыночного риска с 29.12.2016 г.
Значения ставок рыночного риска с 09.01.2017 г.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: