Изменение: тестирование новой версии FAST udp multicast marketdata 4.5
По запросам клиентов, в подготавливаемую к релизу 20 марта 2017 года версию FAST UDP multicast 4.5 валютного и фондового рынков Московской биржи внесены следующие финальные изменения:
1. Для исключения необходимости добавления лидирующего нуля к значению поля SendingTime (52) в январе-сентябре и для обеспечения уникальности значений этого поля на ближайшие 83 года, формат поля в FAST 4.5 будет изменен на uInt64 в виде yyMMDDHHmmSSuuuuuu с постоянной длиной 18 знаков, где yy - две младшие цифры года (17 для 2017г.), MM - номер месяца, DD - номер дня, HH - номер часа, mm - номер минуты, SS - номер секунды, uuuuuu - дробная часть секунды, округленная до микросекунд. Все части имеют указанную в шаблоне длину и дополняются нулями при необходимости.
Пример: 52=170125080709000030 для времени 2017-01-25 08:07:09.000030 в привычном формате для чтения.
2. В поток MSR и в шаблон компрессии добавлено поле LastUpdateTime (779) в формате uInt64 yyMMDDHHmmSSuuuuuu (см. выше его описание), имеющее смысл времени последней исполненной транзакции торговой системы, для которого выбираются и публикуются изменения в потоке MSR в сравнении с его состоянием для времени в поле 779 в предшествующем обновлении. При сопоставлении данных потоков MSR, OLR, TLR вы можете определить, какое из обновлений содержит более новые данные, сравнивая время выборки данных в поле 779 потока MSR с временами в полях 273 и 9412 потоков OLR и TLR.
При массовых событиях по отдельному инструменту публикация обновления в MSR происходит статистически раньше, чем публикация более объемных данных в OLR и TLR. Однако, опережение не гарантируется.
Добавление поля LastUpdateTime позволяет с уверенностью обнаружить опережение и использовать данные MSR для предварительной оценки состояния книги активных заявок, не дожидаясь публикации ее изменений.
Например, вы получили обновление MSR с временем 779=170125080709000030 с увеличением лучшей цены продажи на 5 шагов цены. У вас имеется более раннее состояние книги заявок для времени 273=2017-01-25 08:07:08 и 9412=999900. Для оценки нового состояния книги активных заявок к времени 273=2017-01-25 08:07:09 и 9412=30 вы можете удалить все заявки на продажу с ценой ниже новой лучшей цены.
Эта оценка может быть скорректирована позднее при получении сообщения OLR c изменениями списка активных заявок.
Общий объем и число сделок по инструменту также могут быть предварительно оценены по обновлению потока MSR, если оно относится к более позднему времени в поле 779, чем время последней сделки в потоке MSR.
Изменения на тестовых стендах доступны с 27 января 2017 года.
Обновлен шаблон компрессии ftp://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/template/March2017_release/FIX50SP2-2017-Mar.xml
Обновлена документация в папке ftp://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/docs/March2017_release/
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: