19.04.2017 19:36
О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период майских праздников
В случае, если к 4 мая 2017 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.
Возврат к прежним значениям риск-параметров также будет осуществляться с учетом наблюдаемого уровня волатильности.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
С 5 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 4 | GBP | Фунт стерлингов | 7% | 9% | 10% | 9% | 11% | 12% |
| 5 | CHF | Швейцарский франк | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 6 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 7 | GLD | Золото | 10% | 16% | 23% | 12% | 18% | 25% |
| 8 | SLV | Серебро | 12% | 18% | 25% | 15% | 21% | 28% |
Возврат к действующим до 05.05.2017 г. ставкам рыночного риска будет произведен с 11.05.2017 г.
Фондовый рынок и рынок депозитов
С 5 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:
Акции
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | FXRU | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | 12% | 23% | 28% | 14% | 25% | 30% |
| 2 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 3 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 4 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 5 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 6 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 7 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 8 | SNGSP | Сургутнефтегаз ОАО ап | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 9 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 10 | SNGS | Сургутнефтегаз ОАО акции об. | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 11 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 15% | 20% | 25% | 18% | 23% | 28% |
| 12 | FXGD | FinEx Gold ETF USD | 15% | 20% | 25% | 18% | 23% | 28% |
| 13 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 16% | 21% | 28% | 18% | 23% | 30% |
| 14 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 17% | 18% | 28% | 18% | 19% | 29% |
| 15 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 18% | 23% | 28% | 20% | 25% | 30% |
| 16 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 18% | 23% | 28% | 20% | 25% | 30% |
| 17 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 18% | 23% | 28% | 20% | 25% | 30% |
| 18 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 18% | 23% | 30% | 20% | 25% | 32% |
| 19 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 20% | 25% | 30% | 25% | 30% | 35% |
| 20 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 20% | 25% | 35% | 25% | 30% | 40% |
| 21 | FXUS | FinEx MSCI USA UCITS ETF | 21% | 35% | 45% | 24% | 38% | 48% |
| 22 | FXIT | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | 21% | 35% | 45% | 24% | 38% | 48% |
| 23 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 23% | 38% | 50% | 25% | 40% | 52% |
| 24 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 23% | 33% | 45% | 25% | 35% | 47% |
| 25 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 23% | 33% | 45% | 25% | 35% | 47% |
| 26 | MFON | МегаФон ПАО ао | 25% | 35% | 45% | 30% | 40% | 50% |
| 27 | URKA | Уралкалий ПАО ао | 25% | 35% | 45% | 30% | 40% | 50% |
| 28 | POLY | Polymetal International plc | 30% | 40% | 50% | 35% | 45% | 55% |
| 29 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао | 33% | 57% | 95% | 38% | 62% | 95% |
| 30 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 35% | 55% | 60% | 40% | 60% | 65% |
| 31 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 35% | 54% | 78% | 40% | 59% | 83% |
| 32 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 35% | 50% | 60% | 40% | 55% | 65% |
| 33 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 35% | 55% | 75% | 40% | 60% | 80% |
| 34 | AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 35% | 60% | 95% | 40% | 65% | 95% |
| 35 | UPRO | Юнипро ПАО ао | 35% | 50% | 60% | 40% | 55% | 65% |
| 36 | BANE | Башнефть АНК ао | 35% | 75% | 95% | 40% | 80% | 95% |
| 37 | RUAL | United Company RUSAL Plc | 35% | 45% | 60% | 40% | 50% | 65% |
| 38 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 35% | 50% | 60% | 40% | 55% | 65% |
| 39 | RTKMP | Ростелеком (ПАО) ап. | 35% | 55% | 95% | 40% | 60% | 95% |
| 40 | PIKK | Группа компания ПИК ПАО ао | 35% | 59% | 95% | 40% | 64% | 95% |
Облигации
|
№ |
Торговый код |
Название |
Краткое наименование |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | ||||
| 1 | RU000A0JULN3 | Внешэкономбанк обл. БО-16в USD | ВЭББ16вUSD | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 2 | RU000A0JWHA4 | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) | RUS-26 | 6% | 7% | 8% | 7.5% | 8.5% | 9.5% |
| 3 | XS0088543193 | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) | RUS-28 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 4 | XS0089375249 | ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) | RUS-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 5 | XS0290581569 | GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 | GAZ-17 EU3 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 6 | XS0300998779 | RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ | RSHB-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 7 | XS0304273948 | LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 | LUK-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 8 | XS0324963932 | Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ | ROSN-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 9 | XS0327237136 | GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 | GAZ-18 EUR | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 10 | XS0357281558 | GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/1 | GAZCAP-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 11 | XS0361041808 | VIP FIN REGS CL B 9.125 30/04/ | VIP-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 12 | XS0504954347 | ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) | RUS-20 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 13 | XS0544362972 | ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 | ALFA-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 14 | XS0551315384 | STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 | STL-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 15 | XS0552679879 | SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 | SCF-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 16 | XS0559800122 | VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 | VEB FIN-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 17 | XS0592794597 | VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 | VTB-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 18 | XS0767472458 | ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) | RUS-22 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 19 | XS0775984213 | PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 | PSB-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 20 | XS0783291221 | GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 | GPB-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 21 | XS0796426228 | RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ | RSH-17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 22 | XS0808632847 | Steel Funding Limited 4.45 19/ | NLMK-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 23 | XS0863583281 | EuroChem Global Investments | EuroChem17 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 24 | XS0878855773 | Sibur Securities Limited 3.914 | SIB-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 25 | XS0879105558 | CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ | CBOM Finan | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 26 | XS0893205186 | Veb Finance plc 3.035 21/02/20 | VEB-18 EUR | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 27 | XS0899969702 | STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 | STL-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 28 | XS0922134712 | MMC Finance Limited 4.375 30/0 | GMKN-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 29 | XS0922296883 | GPN Capital S.A. 2.933 26/04/1 | GPN-18 EUR | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 30 | XS0922883318 | Uralkali Finance DAC 3.723 | URKA-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 31 | XS0923110232 | OFCB Capital PLC. 7.25 25/04/1 | OFCB-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 32 | XS0923472814 | Nord Gold N.V. 6.375 07/05/18 | NGD-18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 33 | XS0971721377 | ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) | RUS-19 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 34 | XS0971721450 | ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) | RUS-23 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 35 | XS0971722342 | ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) | RUS-20 EUR | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 36 | XS0365923977 | VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/1 | VTB-18_2 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 37 | XS0366630902 | RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/1 | RSHB-18 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
Возврат к действующим до 05.05.2017 г. ставкам рыночного риска будет произведен с 11.05.2017 г.
Срочный рынок
С 19-00 4 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий Минимальный базовый размер ГО |
Минимальный базовый размер ГО с 19-00 04.05.2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 23% | 25% |
| 2 | ALSI | на Индекс FTSE/JSE Top40 | 12% | 14% |
| 3 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 5% | 7% |
| 4 | BR | на нефть BRENT | 12% | 15% |
| 5 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 18% | 20% |
| 6 | CU | на медь | 8% | 10% |
| 7 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6% | 7.5% |
| 8 | ED | на курс евро-доллар США | 5% | 6% |
| 9 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6% | 7.5% |
| 10 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 25% | 30% |
| 11 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 14% | 17% |
| 12 | GBMW | на обыкновенные акции BMW AG | 12% | 15% |
| 13 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 5% | 7% |
| 14 | GDAI | на обыкновенные акции Daimler AG | 12% | 15% |
| 15 | GDBK | на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | 15% | 17% |
| 16 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 14% | 17% |
| 17 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 6% | 8% |
| 18 | GSIE | на обыкновенные акции Siemens AG | 12% | 15% |
| 19 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 18% | 20% |
| 20 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 14% | 17% |
| 21 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 14% | 17% |
| 22 | MIX | на Индекс ММВБ | 10% | 12% |
| 23 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 16% | 18% |
| 24 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 15% | 18% |
| 25 | MXI | на Индекс ММВБ (мини) | 10% | 12% |
| 26 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 23% | 25% |
| 27 | NOTK | на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | 18% | 20% |
| 28 | PLD | на аффинированный палладий в слитках | 10% | 13% |
| 29 | PLT | на аффинированную платину в слитках | 8% | 10% |
| 30 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 14% | 17% |
| 31 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 23% | 25% |
| 32 | RTS | на Индекс РТС | 10% | 12% |
| 33 | RTSS | на Индекс голубых фишек | 12% | 15% |
| 34 | RVI | на волатильность российского рынка | 35% | 50% |
| 35 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 15% | 18% |
| 36 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 14% | 17% |
| 37 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6% | 7.5% |
| 38 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 12% | 14% |
| 39 | SNGP | на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 14% | 17% |
| 40 | SNGR | на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 14% | 17% |
| 41 | SUGR | на сахар-сырец | 15% | 20% |
| 42 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 18% | 20% |
| 43 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 15% | 20% |
| 44 | UCAD | на курс доллар США - канадский доллар | 4% | 5% |
| 45 | UCHF | на курс доллар США - швейцарский франк | 4% | 5% |
| 46 | UJPY | на курс доллар США - японская йена | 5% | 7% |
| 47 | URKA | на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" | 25% | 27% |
| 48 | UTRY | на курс доллар США - турецкая лира | 7% | 9% |
| 49 | UUAH | на курс доллар США - украинская гривна | 21% | 25% |
| 50 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 14% | 17% |
Возврат к действующим до 19-00 04.05.2017 г. значениям Минимального базового ГО будет произведен с 19-00 10.05.2017 г.
Рынок СПФИ
С 17-00 мск 4 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Значение ставки с 17-00 04.05.2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 6% | 7.5% |
| 2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 6% | 7.5% |
Возврат к действующей до 17-00 04.05.2017 г. ставке валютного риска будет произведен с 17-00 10.05.2017 г.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: