Об изменении риск-параметров
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
С 14.06.2017 решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяется значение скидки за межпродуктовый спред между EUR и USD:
| Актив 1 | Актив 2 |
Действующий коэффициент скидки |
Новый коэффициент скидки |
|---|---|---|---|
| EUR | USD | 0.58 | 0.71 |
Фондовый рынок и рынок депозитов
С 14.06.2017 решением Банка НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации по акциям в соответствии с перечнем:
Новые значения риск-параметров
Также с 14.06.2017 изменяется признак запрета коротких продаж для следующих акций:
| Торговый код | Название | Действующий признак запрета коротких продаж | Новый признак запрета коротких продаж |
|---|---|---|---|
| SVAV | ОАО "СОЛЛЕРС" ао | Нет | Да |
| TGKD | Квадра ПАО ао | Нет | Да |
| TGKB | ао ПАО "ТГК-2" | Нет | Да |
| NMTP | НМТП (ПАО) ао | Да | Нет |
| AGRO | ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS | Да | Нет |
| ENRU | "Энел Россия" ПАО | Да | Нет |
| FXUS | FinEx MSCI USA UCITS ETF | Да | Нет |
| FXJP | FinEx MCSI Japan UCITS ETF | Да | Нет |
| FXIT | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | Да | Нет |
Срочный рынок
С 19-00 13.06.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий Минимальный базовый размер ГО | Новый Минимальный базовый размер ГО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX | на Индекс ММВБ | 10% | 9% |
| 2 | MXI | на Индекс ММВБ (мини) | 10% | 9% |
| 3 | RTS | на Индекс РТС | 10% | 9% |
| 4 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 5% | 4% |
| 5 | ED | на курс евро - доллар США | 5% | 3.5% |
| 6 | RUON | на ставку RUONIA | 2.5% | 2% |
| 7 | OFZ2 | на "двухлетние" облигации федерального займа | 4.5% | 4% |
| 8 | OFZ4 | на "четырехлетние" облигации федерального займа | 6% | 5% |
| 9 | OFZ6 | на "шестилетние" облигации федерального займа | 7% | 6% |
| 10 | OF10 | на "десятилетние" облигации федерального займа | 8% | 7% |
| 11 | OF15 | на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа | 11% | 10% |
| 12 | BR | на нефть BRENT | 12% | 10% |
| 13 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 12% | 10% |
С 19-00 13.06.2017 г. также изменяются коэффициенты межмесячного спреда для фьючерсного контракта на ставку RUONIA:
| № | Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам | Действующий размер спредового коэффициента | Новый размер спредового коэффициента | Спредовые даты фьючерсов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фьючерсный контракт на ставку RUONIA | от 1 до 2.5* | от 1 до 2* | Второй месячный срок исполнения |
| от 1 до 2.5* | от 1 до 2* | Третий месячный срок исполнения | ||
| от 1 до 2.5* | от 1 до 2* | Четвертый месячный срок исполнения | ||
| от 1 до 2.5* | от 1 до 2* | Пятый месячный срок исполнения | ||
| от 1.2 до 3* | от 1 до 2* | Шестой месячный срок исполнения | ||
| от 1.5 до 3.75* | от 1 до 2* | Седьмой месячный срок исполнения | ||
| от 1.5 до 3.75* | от 1 до 2* | Восьмой месячный срок исполнения | ||
| от 1.5 до 3.75* | от 1 до 2* | Девятый месячный срок исполнения | ||
| от 1.5 до 3.75* | от 1 до 2* | Десятый месячный срок исполнения | ||
| от 1.5 до 3.75* | от 1 до 2* | Одиннадцатый месячный срок исполнения | ||
| от 1.5 до 3.75* | от 1 до 2* | Двенадцатый месячный срок исполнения |
* коэффициент спреда изменяется в течение месяца в связи с тем, что размер гарантийного обеспечения по ближайшему сроку уменьшается с приближением экспирации, по остальным срокам остается неизменным
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: