Вступает в силу новая редакция Методики расчета фиксингов Московской биржи
Со 2 апреля 2018 года вступает в силу новая редакция Методики расчета валютных фиксингов Московской биржи. Новая редакция Методики уточняет порядок определения резервных значений фиксингов и информирования участников в случае непроведения биржевых валютных торгов в период расчета индикаторов (12:25-12:30 МСК).
В соответствии с новой редакцией Методики, в случае непроведения торгов для определения значений фиксингов используются значения индикативных валютных курсов, рассчитываемых Биржей с использованием информации внебиржевого межбанковского валютного рынка. В случае отсутствия индикативных валютных курсов, в качестве фиксингов транслируются значения валютных курсов, установленных Банком России.
Ознакомиться с текстом Методики можно на сайте Биржи.
Справочная информация:
Московская биржа с 27 мая 2013 г рассчитывает семейство рублевых фиксингов валютных курсов доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, необходимых для расчета и исполнения рублевых конверсионных беспоставочных форвардов и опционов (NDF, NDO), а также фиксинги на сделки валютный своп по операциям доллар/рубль со сроками от одной недели до одного года. На основе фиксинга MOEX USD/RUB FX Fixing рассчитывается цена исполнения фьючерсного контракта на курс доллара, торгуемого на Московской бирже.
Валютный фиксинг Московской биржи используется Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange - CME Group) для расчетов по валютным фьючерсам на российский рубль, торгуемым на СМЕ. Фиксинг Московской биржи включен в Стандартную валютную документацию ISDA в качестве основного расчетного курса по рублевым конверсионным деривативам для ОТС рынка.
В 2017 Московская биржа запустила электронный Сервис мэтчинга по курсу фиксинга USD/RUB и EUR/RUB, предоставивший возможность участникам рынка беспоставочных деривативов заранее страховать валютный риск изменения курса фиксинга до его расчета. С момента запуска Сервиса в торгах по фиксингу приняли участие 21 российский и зарубежный банк и брокер, а общий оборот превысил 7 млрд. долларов США.
Порядок расчета фиксингов, отвечает требованиям российских и международных регуляций, в том числе принципам IOSCO (International Organization of Securities Commissions).
Более подробная информация о фиксингах размещена на сайте биржи http://moex.com/ru/fixing/.