Вступает в силу новая редакция Методики расчета индексов облигаций Московской биржи

С 15 ноября 2018 года вступает в силу новая редакция Методики расчета индексов облигаций Московской Биржи. Новая редакция Методики предусматривает изменение наименований индексов государственных, корпоративных и муниципальных облигаций. Новые наименования индексов - Индекс МосБиржи государственных облигаций, Индекс МосБиржи корпоративных облигаций, Индекс МосБиржи муниципальных облигаций. Новая редакция Методики предусматривает также изменение кодов ряда индексов.

Ознакомиться с текстом Методики можно на сайте Биржи.

Справочная информация:

Индексы облигаций Московской Биржи представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, допущенных к обращению в ПАО Московская Биржа. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода). Наряду с индексами осуществляется расчет дополнительных показателей: средневзвешенной доходности и дюрации облигаций, включенных в базы расчета.

При включении облигаций в базы расчета осуществляется сегментация облигаций по уровням кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам облигаций рейтинговыми агентствами. При включении облигаций в базы расчета индексов учитывается дюрация выпусков облигаций, рассчитанная к дате погашения/ближайшей оферте, а также количество торговых дней и продолжительность наличия двусторонних котировок по выпуску облигаций при оценке ликвидности выпусков.

Индексы рассчитываются по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базы расчета (он-лайн), или по окончании проведения торгов в Режиме основных торгов (итоги дня) в зависимости от периодичности расчета индекса.

Пересмотр баз расчета индексов осуществляется один раз в три месяца.

Порядок расчета индексов, отвечает требованиям российских и международных регуляций, в том числе принципам IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

Более подробная информация об индексах размещена на сайте биржи https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/about/