11.06.2019 22:17
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Северсталь (ПАО)ао | CHMF | 17% | 20% | 23% | 26% | 36% | 39% | 14.06.2019 - 18.06.2019 |
| "Магнит" ПАО ао | MGNT | 17% | 21% | 24% | 28% | 38% | 42% | 13.06.2019 - 14.06.2019 |
| ПАО "НЛМК" ао | NLMK | 17% | 21% | 24% | 28% | 38% | 42% | 17.06.2019 - 19.06.2019 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 14.06.2019 - 18.06.2019 |
| "Магнит" ПАО ао | Акция обыкновенная | MGNT | 35% | 77% | 13.06.2019 - 14.06.2019 |
| ПАО "НЛМК" ао | Акция обыкновенная | NLMK | 35% | 77% | 17.06.2019 - 19.06.2019 |
| ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 13.06.2019 - 17.06.2019 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MGNT | 1.63 | 13.06.2019 - 14.06.2019 |
| NLMK | 1.65 | 17.06.2019 - 19.06.2019 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MGNT | 0.08 | 13.06.2019 - 14.06.2019 |
| NLMK | 0.08 | 17.06.2019 - 19.06.2019 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа