Перевод операций репо с рынка государственных ценных бумаг на Фондовую биржу ММВБ
С 13 февраля 2012 года в Секторе рынка Основной рынок Фондовой биржи ММВБ стало возможным заключение сделок РЕПО с Облигациями федерального займа (ОФЗ), Облигациями Банка России (ОБР) и всеми выпусками Еврооблигаций РФ, обращавшимися в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.
I) Переходный период
С 13 по 29 февраля 2012 г. (включительно) функционирует переходный период, в течение которого заключение сделок РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами осуществляется как на Фондовой бирже ММВБ, так и в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.
По сделкам РЕПО с ОФЗ и ОБР, заключаемым на Фондовой бирже ММВБ, установлена ставка комиссионного вознаграждения, действующая в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС – произведение 0,0001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО (в днях), но не более 0,01% от суммы РЕПО, включая НДС. По сделкам РЕПО с остальными ценными бумагами (включая еврооблигации), заключаемым на Фондовой бирже ММВБ, сохраняются действующие тарифы Фондовой биржи ММВБ.
Для расчета стоимости ОФЗ и ОБР, выступающих в качестве Обеспечения по заключаемым (заключенным) на Фондовой бирже ММВБ сделкам РЕПО, используются расчетные цены, сформированные в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.
Досрочное исполнение обязательств по сделкам РЕПО в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС функционирует в обычном порядке.
27 и 28 февраля 2012 г. участникам торгов в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС, являющимся также участниками клиринга на фондовом рынке, предоставляется возможность включения обязательств/требований по сделкам междилерского РЕПО, заключенным в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС, в единый клиринговый пул со сделками, заключенными на Фондовой бирже ММВБ (включаются в клиринг как сделки РЕПО, заключенные не на Фондовой бирже ММВБ, далее - внебиржевые сделки).
Включаться в клиринговый пул со сделками, заключенными на Фондовой бирже ММВБ, могут обязательства/требования только по вторым частям сделок междилерского РЕПО, по которым не установлены предельные значения дисконтов. Помимо этого, в течение срока РЕПО по ценным бумагам, являющимся Обеспечением по таким сделкам РЕПО, не должна осуществляться выплата купонного дохода.
Воспользоваться такой возможностью по каждой сделке РЕПО можно посредством подписания участником и его контрагентом поручения на клиринг внебиржевой сделки (в бумажной форме) и передачи его ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Такое поручение в том числе содержит:
- сумму РЕПО;
- дату заключения и срок сделки РЕПО;
- величину обязательств по 2-й части сделки РЕПО;
- торгово-клиринговый счет фондового рынка, с использованием которого будет осуществляться исполнение обязательств;
- код клиента, зарегистрированного на Фондовой бирже ММВБ (если сделка РЕПО была заключена за счет клиента и данный клиент зарегистрирован на Фондовой бирже ММВБ);
- ссылку на номер сделки РЕПО, заключенной в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.
Форма поручения на клиринг (doc, 52Kb)
Контроль за соответствием информации, изложенной в поручении на клиринг внебиржевой сделки, условиям заключения и исполнения сделки РЕПО в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС со стороны компаний Группы ОАО ММВБ-РТС не осуществляется.
После регистрации в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" поручения на клиринг внебиржевой сделки участник торгов и его контрагент получают возможность исполнить свои обязательства по второй части сделки междилерского РЕПО как в клиринговой системе на фондовом рынке, так и в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.
Информация о вторых частях сделок РЕПО, зарегистрированных на основании полученных от Участников клиринга поручений на клиринг внебиржевой сделки, отражается в Торгово-клиринговой системе Фондовой биржи ММВБ в стандартном порядке.
Исполнение обязательств по сделкам РЕПО, заключенным в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС, осуществляется в порядке, предусмотренном документами Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС.
Исполнение обязательств по сделкам РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами, заключенным в ЗАО "ФБ ММВБ", осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга НКЦ).
Исполнение обязательств по сделкам РЕПО, включенным в зарегистрированные поручения на клиринг внебиржевой сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами клиринга НКЦ, в т.ч. присутствует возможность зачета обязательств/требований по этим сделкам с иными обязательствами/требованиями, возникшими из сделок, заключенных в ходе торгов на Фондовой бирже ММВБ, путем включения в один Специальный отчет на исполнение. При этом досрочное исполнение таких обязательств не допускается.
Комиссионное вознаграждение за клиринг сделок РЕПО, вошедших в поручение на клиринг внебиржевой сделки, будет взиматься согласно действующим тарифам ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" для внебиржевых сделок РЕПО.
II) Прекращение заключения сделок РЕПО в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС
С 1 марта 2012 г., ориентировочно, заключение сделок РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами будет осуществляться исключительно на Фондовой бирже ММВБ.
Для расчета стоимости ОФЗ, ОБР и Еврооблигаций РФ, выступающих в качестве Обеспечения по заключаемым (заключенным) на Фондовой бирже ММВБ сделкам РЕПО, используются цены, сформированные по итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ.
У участников торгов в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС сохраняется возможность исполнения 1-х и 2-х частей сделок РЕПО (в т.ч. сделок прямого РЕПО с Банком России), заключенных в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС до 1 марта 2012 г.
Заполненное и подписанное уполномоченным лицом поручение, направляйте по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 в единое окно клиентского центра.
Информацию по заполнению и оформлению поручения можно получить в Отделе Клиринговых Операций по телефону +7 (495) 363 32 32
За дополнительной информацией общайтесь:
Титов Глеб – тел. +7 (495) 705-90-32 доб. 26119; 26118,
Ермаков Александр – тел. +7 (495) 705-96-04.
За дополнительной информацией общайтесь