04.10.2019 14:59
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| АЛРОСА ПАО ао | ALRS | 17% | 21% | 23% | 27% | 34% | 38% | 10.10.2019 - 14.10.2019 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | MTSS | 17% | 20% | 23% | 26% | 34% | 37% | 10.10.2019 - 14.10.2019 |
| ПАО НК Роснефть | ROSN | 17% | 20% | 21% | 24% | 28% | 31% | 09.10.2019 - 11.10.2019 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА ПАО ао | Акция обыкновенная | ALRS | 35% | 77% | 10.10.2019 - 14.10.2019 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Акция обыкновенная | MTSS | 35% | 77% | 10.10.2019 - 14.10.2019 |
| ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 09.10.2019 - 11.10.2019 |
| Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | Акция обыкновенная | VSMO | 35% | 77% | 09.10.2019 - 11.10.2019 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 1.54 | 10.10.2019 - 14.10.2019 |
| ROSN | 1.64 | 09.10.2019 - 11.10.2019 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| ALRS | 0.08 | 10.10.2019 - 14.10.2019 |
| ROSN | 0.08 | 09.10.2019 - 11.10.2019 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа