Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                10.02.2020 10:04

                О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на ставку RUSFARUSD

                В связи с началом торгов 10.02.2020 г. фьючерсными контрактами на ставку RUSFARUSD, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

                1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
                Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
                MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
                1MDR 1.5% 2.5% 4.5% 1 000 000 5 000 000
                1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
                БА T(m) IR VR VVR r
                1MDR 1 0 0.2866 0.9431 0
                1MDR 30 0.5 0.2866 0.1965 0
                1MDR 90 0.5 0.2108 0.1445 0
                1MDR 180 0.5 0.1939 0.133 0
                1MDR 270 0.5 0.1855 0.1272 0
                1MDR 365 0.5 0.177 0.1214 0
                1MDR 1095 0.5 0.1349 0.0925 0
                1. Прочие статические риск-параметры:
                БА Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред
                1MDR 1 0.5 Y Да
                1MDR 2 0.5 Y Да
                1MDR 3 0.5 Y Да
                1MDR 4 0.5 Y Да
                1MDR 5 0.5 Y Да
                1MDR 6 0.5 Y Да
                1MDR 7 0.5 Y Да
                1MDR 8 0.5 Y Да
                1MDR 9 0.5 Y Да
                1MDR 10 0.5 Y Да
                1MDR 11 0.5 Y Да
                1MDR 12 0.5 Y Да
                1MDR 13 0.5 Y Да

                 

                БА Volat
                Num
                M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
                NumMR
                Window_size SOMC
                1MDR 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0.5 0.1

                 

                БА AutoShift
                NumIR
                Fut
                Mon
                Range
                CS
                Mon
                Range
                Fut
                Mon
                Time
                CS
                Mon
                Time
                Fut
                Mon
                Num
                CS
                Mon
                Num
                Fut
                Shift
                CS
                Shift
                1MDR 10 0.10 0.05 300 300 12 2 0.25 0.45

                 

                БА α T_min T_max
                1MDR 1 30/365 5/365
                1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
                Базовый актив Фьючерсный контракт Scen_UP Scen_DOWN
                1MDR на ставку RUSFARUSD 0% 0%
                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                Главные новости
                10.02.20 На Московской бирже состоялось размещение структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость
                10.02.20 Итоги выпуска биржевых облигаций
                10.02.20 Об изменении риск-параметров по акциям
                10.02.20 10.02.2020, 10-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWRV9 (Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2).
                10.02.20 Московская биржа расширяет линейку производных на процентные ставки
                10.02.20 О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на ставку RUSFARUSD
                10.02.20 Об изменении параметров ценных бумаг
                07.02.20 О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" серии 209R
                07.02.20 О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России" серии 196R
                Показать все
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.