15.04.2020 15:40
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО):
- На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 16 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 2 | EUR | Евро | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 7 | JPY | Японская иена | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 8 | GLD | Золото | 12.5% | 18.5% | 25.5% | 10% | 16% | 23% |
| 9 | SLV | Серебро | 17.5% | 23.5% | 30.5% | 15% | 21% | 28% |
| 10 | EURF | Фиксинг евро | 16.5% | 18.5% | 20.5% | 14% | 16% | 18% |
| 11 | USDF | Фиксинг доллара США | 16.5% | 18.5% | 20.5% | 14% | 16% | 18% |
| 12 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 16.5% | 18.5% | 20.5% | 14% | 16% | 18% |
- На срочном рынке с 19:00 15 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | RTS | на Индекс РТС | 20% | 26% | 32% | 17.5% | 23.5% | 29.5% |
| 2 | BR | на нефть BRENT | 25% | 30% | 38% | 20% | 25% | 33% |
| 3 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 25% | 30% | 38% | 20% | 25% | 33% |
| 4 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 5 | Eu | на курс евро - российский рубль | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 6 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 10% | 12% | 14% |
| 7 | MIX | на Индекс МосБиржи | 17.5% | 23.5% | 29.5% | 15% | 21% | 27% |
| 8 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 17.5% | 23.5% | 29.5% | 15% | 21% | 27% |
| 9 | GLD | на золото | 12.5% | 18.5% | 25.5% | 10% | 16% | 23% |
| 10 | SLV | на серебро | 17.5% | 23.5% | 30.5% | 15% | 21% | 28% |
- На рынке СПФИ с 19:00 15 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Новое значение ставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | CHF | 12.5% | 10% |
| 2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 12.5% | 10% |
| 3 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 12.5% | 10% |